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var模型系数怎么看
VAR
方法的
VaR
的计算
系数
答:
VaR的计算系数主要包括三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间
。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。持有期的选择应依据所持有资产的特点来确定比如对于一些流动性很...
期货
var怎么看
? var是如何计算的呢?
答:
VaR
=μ-Zaσ 其中α为1-置信水平。假设最新的指数收盘价为4839,那么期货合约总值则为4839×200= 967800,然后,投资者应先选取大约半年的数据(通常都是使用股指每日报酬率),再利用以上四个步骤来推算出其单位风险
系数
,最后将单位风险系数与合约总值相乘,即可得出指数期货合约的VaR值。当然若投资者...
var模型
估计结果
怎么看
答:
1、首先在Eviews中,建立
VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示结果。
风险价值法的
VaR模型
答:
上式公式中④即为该资产组合的VaR值,根据公式④,如果能求出置信水平α下的R*,即可求出该资产组合的VaR值。
VaR模型
通常假设如下:⒈市场有效性假设;⒉市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为...
数理统计
var怎么
计算
答:
用公式表示为:P(ΔPΔt≤
VaR
)=a 字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
var模型
滞后阶数
怎么
确定
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型
滞后阶数。确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
关于计量学eviews软件,向量自回归
模型怎样看
的,例如图的怎样看
答:
表中每一列对应
VAR模型
中一个内生变量的方程。对该方程Eviews给出方程右端每个变量的
系数
估计值、标准差()内和T检验值[]内。例如在LOG(Y)的方程中LOG(Y(-1))的系数是1.05312
var模型
滞后阶数
怎么
确定
答:
1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法,该方法的目标是使
模型
残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法...
var模型
估计结果
怎么
写出来
答:
列A、C代表内生变量。行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是
系数
,第二行标准差,第三行T值。向量自回归模型简称
VAR模型
,是一种常用的计量经济模型。
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var模型定阶
arch检验残差各阶滞后系数
var模型一般要几个样本