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var模型系数怎么看
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var模型
结果
怎么看
答:
看模型
参数即可
蒙特卡洛 模拟法 计算
var
的公式是什么?
答:
VAR
的计算
系数
由上述定义出发,要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的
模型
,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个...
蒙特卡洛 模拟法 计算
var
的公式是什么?
答:
VAR
的计算
系数
由上述定义出发,要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的
模型
,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个...
var模型
主要是分析什么?
答:
var模型
主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。var模型通常...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。 (四)VaR模型计算方法 从前面①、④两式可看出,计算VAR相当于计算E(ω)和ω*或者E(R)和R*的...
...1
模型
逐步推导出模型的均值,方差,自协方差,自相关
系数
?
答:
其中,φ为自回归
系数
,εt为白噪声,服从独立同分布的正态分布N(0,σ^2)1、均值:E(Xt)=E(φXt-1 + εt)=φE(Xt-1)+E(εt)=φE(Xt-1)根据上式可以看出,AR1
模型
的均值是一个递推关系,当t→∞时,E(Xt)=φ^t E(X0)2、方差:方差可以由下式求得:
Var
(Xt)=...
amos点估计值
怎么看
答:
首先我们拿到一个已经计算得到的模型,点击【
查看模型
估计值】,可以看到模型的
系数
。找到【标准估计值】按钮,点击它,你就可以看到标准化的估计值。经过标准化的估计值,双向箭头上的数字表示相关系数,单向箭头上的数字表示标准化回归系数。
如何看
非标准化的回归
系数
?
答:
p值:t检验所得p值。P值小于0.05即说明,其所对应的X对因变量存在显著性影响关系。VIF值:共线性指标。大于5说明存在共线性问题。R²:决定
系数
,
模型
拟合指标。反应Y的波动有多少比例能被X的波动描述。调整R²:调整后的决定系数,也是模型拟合指标。当x个数较多是调整R²比R...
stata回归
系数怎么看
?
答:
reg只提供回归分析,在出的结果里每个变量后面都有P值,P=0代表显著,P=0.01以下是1%显著水平显著,0.05是5%,0.1是10%,如要要T值可以ttest A之类的。reg y x1 x2 xn test x1=x2=xn=0 关键看三个地方,一个是判定
系数
R方,本图中,为0.9464,拟合优度很高。第二看回归系数,本例...
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