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var模型系数怎么看
以y为因变量,以x为自变量的双变量
var模型
是什么?
答:
其中,y_t表示因变量y在时间t的取值,x_t表示自变量x在时间t的取值,c是常数项,u_t是误差项,A_i和B_i分别表示y的i期滞后值和x的i期滞后值所对应的
系数
。
VAR模型
是一种灵活的模型,在不需要进行严格的经济学假设前提下,能够捕捉多个变量之间的复杂动态关系。但是,由于VAR模型没有考虑其他可能...
VAR模型
的Granger检验结果
怎么看
,表示看不懂
答:
你这是用什么软件做的,感觉跟平时见得不大一样...但是你这个Granger都大于0.05基本可以认为不存在因果关系,下面这个如果在显著性水平位0.1时可以认为存在因果关系。
VAR模型
---方差分解
答:
方差分解:
VAR模型
的深度洞察让我们聚焦于一阶VAR模型,这是探索时间序列预测中重要的一环。(对于
系数
的深入理解,我们已知了它们的结构,并且在观测到 的数据基础上,我们有能力准确地预测每个 的未来值。)当我们把式(1)向前推进一步,预测的精度也随之提升。(误差分析,向后修正1期,预测误差表现为 ...
var模型
主要是分析什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系;脉冲响应,看变量对外界冲击的反馈;最后方差分解。var主要目的不是回归
系数
,是为了方差分解和脉冲响应分析。参考
VAR模型
也叫向量自回归模型,简单的来说就是刻画向量之间的数量关系。①能进行回归,前提是平稳数据。②回归发生在向量之间...
如何
判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定
var模型
是否有误:1、通常情况下,
VAR模型
需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型...
如何
判断
var模型
中参数估计值t值是否显著,中括号里面是t值也没有t统计...
答:
我们老师说是中括号里面的值的绝对值在2左右或者大于2,就说明变量是显著的
模型系数
的综合检验结果
怎么看
答:
模型系数
的综合检验结果看最后。看最终模型的,即看步骤4a对应的结果。前面的步骤都只是中间的过程,不是最终结果。模型显著是综合而言的,系数显著性是其中的个体。个体并不能代表整体,整体是个体综合的结果。但一般而言,模型显著,说明模型是合理的,其中系数不显著的变量则不具有进行分析的意义。
系数
的预期符号
怎么看
答:
系数
的预期符号可以通过系数的正负来判断。在回归分析中,系数的符号可以提供关于变量之间关系的信息。一个变量的系数是正数,表示变量与因变量之间存在正相关关系。这当变量的值增加时,变量的值也会增加。在一个销售
模型
中,产品价格的系数是正数,那么可以预期当产品价格增加时,销售额也会增加。一个变量...
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
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