66问答网
所有问题
当前搜索:
var模型系数怎么看
spss
怎样看
自变量的
系数
和标准差?
答:
Beta),回归系数检验的t统计量及其P值(Sig.)。
系数模型
下的1表示模型的序号。1、T表示使用单样本T检验的T值。2、sig表示T检验的显著性检验P值,小于0.05的则说明自变量对因变量具有显著影响。3、B表示各个自变量在回归方程中的偏回归系数,负值表示自变量对因变量有显著的负向影响。
能请教您spss回归分析结果的解读问题吗
答:
然后
看系数
表,看标准化的回归系数是否显著,每个自变量都有一个对应的回归系数以及显著性检验 最后
看模型
汇总那个表,R方叫做决定系数,他是自变量可以解释的变异量占因变量总变异量的比例,代表回归方程对因变量的解释程度,报告的时候报告调整后的R方,这个值是针对自变量的增多会不断增强预测力的一个...
var模型
回归结果是什么
答:
对回归运算的结果加以分析解释。就是把你回归运算的结果加以分析解释,例如各个
系数
、P值什么的。线性回归是利用称为线性回归方程的最小二乘函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。
根据garch(1,1)
模型
写出条件方差方程后
怎样
计算
VAR
,用的是t分布,自由...
答:
garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到
Var
的计算公式里面求出来
VaR
就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如t分布,GED,levy过程等,分位数的算法很多,一般的正态分布,T 等都可以查表的,其实excel里面有...
线性回归分析结果
怎么看
答:
在解读回归
系数
的同时,我们还需要关注t值和p值。t值用于检验回归系数是否显著不为零,即是否存在显著的线性关系。一般来说,t值的绝对值越大,说明对应的回归系数越显著。而p值则提供了这种显著性的具体概率,通常如果p值小于预设的显著性水平(如0.05),则我们认为该回归系数是显著的。最后,
模型
...
已知
var模型
的n=4.p=3.则待估参数有多少个
答:
楼下什么鬼。n=4,p=3,应该有4+4*4*3+10=62个参数.我也不是很确定。
Adjusted R-squared
系数
的大小表示什么
答:
Adjusted R Square 校正决定
系数
,是调整后的拟合系数,是为了去除解释变量增加对R平方的增大作用。用R square 决定系数判定一个线性回归直线的拟合程度,用来说明用自变量解释因变量变异的程度(所占比例)。Adjusted R Square 校正决定系数用于判定一个多元线性回归方程的拟合程度;用来说明用自变量解释因变量...
样本较少
var
滞后期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,最优滞后阶数为1。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的
系数
并不是研究者关注的对象,因为系数...
股票交易中的贝塔系数和阿尔法
系数怎么看
啊?
答:
贝塔
系数
(Beta coefficient),也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具,用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(...
回归分析
怎么看
可能性
答:
可以看到,四个解释变量对满意度的显著性分析P值均小于0.05,说明X对Y均有显著性影响关系。第三步:判断X对Y的影响关系方向及影响程度 结合回归
系数
B值,对比分析X对Y的影响程度。B值为正数则说明X对Y有正向影响,为负数则说明有负向影响。通过回归系数来看,
模型
中四个解释变量的B值分别为0.110...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜