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var模型估计结果怎么写出来
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第1个回答 2023-04-09
列A、C代表内生变量。行A(-1)，A（-2）C(-1) C(-2)是相对应的滞后项，行列对应每个有三行，第一行是系数，第二行标准差，第三行T值。向量自回归模型简称VAR模型，是一种常用的计量经济模型。
相似回答
var模型
表达式
怎么写
答：
VaR=ω0[E（R）-R*]。VaR是资产组合在置信水平α下的最低收益率，公式为：VaR=ω0[E（R）-R*]
。其中，E为资产组合的预期价值，ω为资产组合的期末价值，R为设定持有期内资产组合的收益率。如果已知资产组合的置信水平α下的R*，则可通过该公式求出VaR值。
var模型
表达式
怎么写
答：
公式是1/2（a-xb)中心原子A最外层有a个电子，为与b个原子B（差x个电子成八电子稳定结构）成键，提供了xb个电子参与形成共价键。所以A原子还剩a-xb个电子，除以2是求孤电子对数。VSEPR
模型
就是孤电子对数加上成键电子对数形成的模型，总和为2为直线型，3为平面三角形，4为正四面体。至于分子构型...
数理统计
var怎么
计算
答：
VaR
——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
向量自回归模型的
VAR模型
的公式
答：
一个
VAR
(p)
模型
可以写成为：其中：c是n × 1常数向量，Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量，满足：—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω（一个n × 'n正定矩阵）（对于所有不为0的k都满足）—误差项不存在自相关1.例子一个有两个变量的VAR(1)模型可以表示为：或者也可以写为以下...
在matlab中,
怎么
用
VAR模型
预测出均值
答：
用mean(X)命令，当X为向量，返回向量的均值；当X为矩阵，返回矩阵每列元素均值构成的行向量。同理，求方差可用
var
(X),用法和mean类似。
什么是
VAR模型
答：
向量自回归模型，简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。例1．Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系，比较一般的情况是：Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+β...
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