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关于计量学eviews软件,向量自回归模型怎样看的,例如图的怎样看
如题所述
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第1个回答 2013-05-16
表中每一列对应VAR模型中一个内生变量的方程。对该方程Eviews给出方程右端每个变量的系数估计值、标准差()内和T检验值[]内。例如在LOG(Y)的方程中LOG(Y(-1))的系数是1.05312本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-05-09
不会做就不要乱做
我经常帮别人做这类的数据分析的
追问
不回答,想挣钱的就一边去
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麻烦帮我看看
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一窍不...
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第一个表:最左边一列是变量名,左边第二列是对应第一列变量的回归系数,第三列和第四列可以不用管,最后一列数值小于0.05,则回归分析中相应的变量有统计学意义,因此C、ROA、NPA、CAR有意义,其它两个变量舍弃。第二个表:第一行 R^2为0.240352 表示回归方程能解释的24%的结果,R^2介于...
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结果要怎么看?coefficient, R 平方值,调整后的R平方值等...
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看你的拟合优度这么小,多半是截面数据,这时的关键是看P值是否小于0.05,若小于,则此系数显著,放在方程里面有意义。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 6 1 awang507 采纳率:78% 擅长: 暂未定制 其他回答 D-W值 趋近于0 证明存在自相关性, 拟合度的数值有点低~ 最低也要0.2 越趋近于1越好。
这是我做出来的VAR(
向量自回归模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
那我来试着回答一下:VAR
模型
建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以知道变量之间的关系体现在矩阵里)...
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学软件
包...
向量自回归模型的
问题
答:
自回归是一个变量自己跟自己的滞后项进行回归。在
eviews
中,可以做MA
模型
、AR模型和ARMA模型。一个变量建立
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时候,首先观察一个变量的线图是否平稳,如果发现没有趋势上的变化,只是在一个值附近的波动则可以认为平稳,再对该变量进行单位根检验,如果检验结果的统
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如何
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答:
使用
EViews软件
进行OLS估计参数,建立线性
回归模型
工具/原料 Windows7 EViews软件 方法/步骤 创建工作文件,在file菜单中,依次点击new->workfile。这时弹出Workfile Create对话框,选择数据类型并填入起止日期,如下图所示。点击ok,工作文件建立完毕
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