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var模型估计结果怎么看
如题所述
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第1个回答 2023-05-13
1、首先在Eviews中，建立VAR模型。
2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。
3、最后打开即可显示结果。
相似回答
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的
结果
。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答：
如果果真需要看看显著性才心安 那么咱也有法子
估计
出这个大表以后 在prob里面找make system 然后随便选一个（by lag就是按照滞后阶数来排列你的变量就像这样a（-1）b（-1） by variance就是按照变量来排列 a（-1）a（-2）随便选不影响
结果
）然后得到一个大框里里面有好多式子 选prob 然后估计 ...
如何
判断
var模型
是否有误
答：
可以通过以下方式判定var模型是否有误：
1、通常情况下，VAR模型需要满足单位根检验，如果没有单位根则直接构建VAR模型即可
，如果有单位根，则说明不适合进行VAR模型构建，关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时，通常包括定阶这一步骤，即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后，接着还需要对模型...
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答：
一个
VAR
系统初步
估计
出来以后，先是要选择最优的滞后长度，然后重新再做一次VAR，接下来
看模型
系统是否稳定，即看单位根的倒数是否都在单位圆内，如果都在，表明系统是稳定的。但有些情况下，根据AIC，SC等判别标准，如果只滞后一期或二期，不能反应变量间的动态相互作用，这时在自由度可以满足的情况下，...
VAR模型
的Granger检验
结果怎么看
,表示看不懂
答：
你这是用什么软件做的，感觉跟平时见得不大一样...但是你这个Granger都大于0.05基本可以认为不存在因果关系，下面这个如果在显著性水平位0.1时可以认为存在因果关系。
求助,用stata做
var
输出
结果怎么看
答：
看
var模型
建立的情况，并做单位圆等检验
var模型
主要是分析什么
答：
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为：var是在既定头寸被冲销（beneutraliged）或重估前可能发生的市场价值最大损失的
估计
值；而Jorion则把var定义为：“给定置信区间...
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