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var模型一般几个变量
向量自回归
VAR 模型
可以有
几个变量
?
答:
几个变量都行
。本来就是拿来做多变量的。不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR。然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字。就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的。下面的lag intervals for endog...
var模型
可以用9年数据
5个变量
吗
答:
可以的。如果有协整只能做误差修正VEC。就是没有才能做VAR和SVAR这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点。
一般不超过5个
。
var模型
可以只有
两个变量
吗
答:
不可以。var模型是用于描述多个变量之间的相互关系,其中每个变量都可以是自变量和因变量,
而仅有一个自变量和一个因变量的情况下,不存在多个变量之间的相互关系
,无法建立var模型。
什么是
VAR模型
答:
VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数
。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,t = 1,2,…,n 即Y的现期值不仅依赖于...
向量自回归模型的
VAR模型
的公式
答:
VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数
。一个VAR(p)模型可以写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵)(对于所有不为0的k都满足)—误差项...
以y为因变量,以x为自变量的双
变量var模型
是什么?
答:
以y为因变量,以x为自变量的双
变量VAR模型
是一种矢量自回归模型,也被称为VAR(p)模型。在VAR模型中,我们假设y和x都是时间序列,它们之间存在线性关系,可以用如下的方程表示:y_t = c + A_1*y_(t-1) + ... + A_p*y_(t-p) + B_1*x_(t-1) + ... + B_p*x_(t-p) +...
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
深入探索:
VAR模型
在Stata中的细致建模步骤让我们一同探索时间序列分析中的瑰宝——向量自回归模型(VAR),以1978年至2022年间的经济数据为例,其中包括被解释
变量
y、自变量x以及c1至c7的控制变量,为复杂经济现象揭示动态关系。第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF...
var模型
4
个变量要多少
数据
答:
40个数据。根据查询
var模型
详细介绍得知,1
个变量
至少需要10个数据,来进行选择使用,还需要确定各变量的滞后阶数,所以4个变量至少需要40个数据。向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型。
回归
模型几个
控制
变量
合适?
答:
回归控制
变量
三个合适。回归
模型
中控制变量的数量选择主要依据经济学理论,
一般
而言,3个控制变量数量过少,可能会存在遗漏变量的问题从而导致回归结果不可靠,建议查询类似研究的论文中控制变量的选取准则。变量简介 变量来源于数学,是计算机语言中能储存计算结果或能表示值的抽象概念。变量可以通过变量名访问...
两个变量
15年数据可以建立
VAR模型
吗
答:
可以。
一般
最少
要
十五个数据以上才可以用
VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
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