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var模型定阶
var模型
滞后阶数怎么确定
答:
1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法,该方法的目标是使
模型
残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型的滞后阶数越大,自由度就越小
。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
var模型
确定滞后阶数的意义
答:
VAR模型的滞后阶数越大。自由度就越小
。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍,因此是VAR模型的滞后阶数越大。VAR(VideoAssistantReferee),是足球专用术语,意指视频助理裁判,其实质是使用视频回放技术帮助主裁判作出正确判罚决定——VAR本身不会作出任何决定,而是帮助主裁判作出决定。
多维时间序列——ARMA模型简介、
VAR模型
答:
二、ARMA
模型
的构造与特性在多维ARMA模型(VARMA(p,q))中,时间序列 {}的动态由p
阶
自回归(AR)和q阶移动平均(MA)部分共同决定。当q=0,我们简化为
VAR
(p)模型,表示为 这里的推移算子以直观的方式表示,使得模型的表达更为清晰。VAR(p)模型的意义与估计VAR(p)模型揭示了时间序列中过去信息对...
选用
VAR模型
的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
Vae
模型
滞后阶数的问题
答:
首先格兰杰检验的本质其实就是
VAR模型
,要求序列必须存在同
阶
单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
VAR模型
构建时,通常包括
定阶
这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。另外,理论上VAR模型的残差还满足满足正态性,并且通过自相关检验等,但通常对此类检验的关注度相对较少。VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果...
做
var模型
的数据必须同
阶
协整吗
答:
那么做出来的
VAR模型
是不是就好了呢?也不全是。因为在时间序列模型中,存在协整这样一个调整长期均衡关系的概念,转换到VAR中来,如果数据本身不平稳,但却又是同
阶
单整,那么通过建立误差修正模型(ECM),就可以使得模型包含长期均衡的信息,从而完善模型。只不过ECM在VAR中改名换姓,改叫向量误差修正...
如何判断
var模型
是否有误
答:
通常包括
定阶
这一步骤,即选择适合的滞后阶数。
VAR模型
构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。分析差值不大的话即没有问题。3、VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差分析,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一
阶
单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
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