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var模型一般要几个样本
通常
认为
VaR
计算中的历史模拟法
需要
的
样本
数据不能少于( )个。 A...
答:
通常认为,
历史模拟法需要的样本数据不能少于1500个
。所以,本题答案为B。
var模型
的
样本
长度要求是
多少
?
答:
var模型
的
样本
长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑
几个
变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
两个变量15年数据可以建立
VAR模型
吗
答:
可以。
一般最少要十五个数据以上才可以用VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
计量经济学的
样本一般需要多少个
答:
3个以上
。根据查询相关公开信息显示,计量经济学要求样本数量最低是3个,样本数量越多越好,结果越准确。计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础,运用数学、统计学方法与电脑技术,以建立经济计量模型为主要手段,定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。
数据建模分析最少
几个样本
答:
至少100个样本
。数据建模分析的时候需要通过根据观察变量数量来考虑样本的多少,至少也需要100个样本,才能得出较为准确的样本信息。数据模型,就是在数据层面建立起来的一种逻辑关系的算法集合,该算法集合可以运算未来的同源数据,并产生可预期的结果。
var模型一般
在什么情况下使用
答:
VAR模型
,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题。当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果使用VAR模型,楼主还需要一个大的
样本
。
pvar
需要多少
数据
答:
200个左右。
一般VAR
和SVAR都是先确定最优滞后阶数然后再进行
模型
模拟,但是R使用panelvar包实现PVAR时,需要先使用模型模拟。系统中的所有变量
通常
都被视为内生变量,尽管可能会根据理论模型或统计程序来确定限制,以解决外生冲击对系统的影响,随着在面板数据设置中,面板模型已在跨领域的多个应用中使用。
vecm
模型
数据量最少
多少个
答:
因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统
VAR模型
确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。需要说明的是,即使单个数据不平稳,只要整体存在协整关系,仍然可以进行VECM建模。结果的前两行表示模型的类别,LZ采用的为randomeffect随机模型,截面变量:province,
样本
数目310.群组数目31,也...
样本
容量很少,用eviews建立
VAR模型
时滞后个数是怎么确定的?
答:
先将做
VAR
,然后在VAR窗口选VIEW——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数。40个时间长度的话满足大
样本
性质了吧,我觉得可以做。取
多少
你从小往大试,超过允许会有提示。
p
var模型
对
样本
的要求
答:
数据的平稳性,数据的同方差性和
样本
的数量。1、数据的平稳性:需要对数据进行平稳性检验,因为P
VAR模型
要求数据必须是平稳的,即时间上的相关性和波动性不随时间而发生变化。2、数据的同方差性:针对面板数据,需要对数据进行同方差性检验,即要求所有个体的误差项方差相等,不会因为个体差异而发生变化。...
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