var模型滞后阶数怎么确定

Question

如题所述

Answer 1

该模型滞后阶数由AIC准则、SC准则、似然比检验来确定。
1、AIC准则：赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法，该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小，滞后阶数越合适。
2、SC准则：施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法，其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似，SC值越小，滞后阶数越合适。
3、似然比检验（LR test）：这种方法通过比较不同滞后阶数的模型拟合优度来选择最优的滞后阶数。首先，分别估计两个不同滞后阶数的模型，然后计算两个模型的残差平方和。接下来，使用似然比统计量来比较两个模型的拟合优度。如果似然比统计量大于临界值，则拒绝较小的滞后阶数模型，选择较大的滞后阶数模型。