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stata中var模型系数怎么看
【小菲stata】
VAR模型stata
建模详细步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。
VAR模型
构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如dfull...
计量经济学实验
STATA
答:
图一:model是
模型
数,residual是参差数,ss拟合数,df自由度,图二:number of obs是样本数,F统计量,大好,p值大于0.05拒绝原假设。R-scuared就是R^2的意思,是拟合度,越高越好,下面那个调整后的R^2一般不看,root是单位根检验。图三:第一列是各个
系数
,第二列是拟合系数值,就是你的...
VAR
方法
的VaR
的计算
系数
答:
VaR的计算系数主要包括三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间
。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。持有期的选择应依据所持有资产的特点来确定比如对于一些流动性很...
var模型
估计结果
怎么
写出来
答:
列A、C代表内生变量。行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是
系数
,第二行标准差,第三行T值。向量自回归模型简称
VAR模型
,是一种常用的计量经济模型。
stata
回归
系数怎么看
?
答:
xn test x1=x2=xn=0 关键看三个地方,一个是判定系数R方,本图中,为0.9464,拟合优度很高。第二看回归系数,本例中,常数项为9.347,系数为0.637,第三看回归系数的显著性检验,即P值,本例中,x
的系数的
P值为0.000,小于0.05,说明x对因变量有显著的影响。其它的基本可以忽略。
谁能解释一下
stata中
线性相关
模型
,
如何看
各参数,如何判断拟合度显著程度...
答:
拟合度看调整的R方Adj R-squared,越高表示拟合度越好,回归方程的显著性看F值,F(1,6833)越大越显著,同时你的结果中的Prob>F小于0.01表示该方程在1%水平上显著。
系数的
显著性看t值和p>|t|。你的结果表示这两个系数都与因变量在1%水平上显著正相关。
stata
皮尔森相关
系数怎么看
答:
看r的绝对值,r的绝对值越大说明相关性越强。皮尔森相关
系数
也称皮尔森积矩相关系数,是一种线性相关系数,是最常用的一种相关系数。记为r,用来反映两个变量X和Y的线性相关程度,r值介于负1到1之间,绝对值越大表明相关性越强。
以y为因变量,以x为自变量
的
双变量
var模型
是什么?
答:
其中,y_t表示因变量y在时间t的取值,x_t表示自变量x在时间t的取值,c是常数项,u_t是误差项,A_i和B_i分别表示y的i期滞后值和x的i期滞后值所对应
的系数
。
VAR模型
是一种灵活的模型,在不需要进行严格的经济学假设前提下,能够捕捉多个变量之间的复杂动态关系。但是,由于VAR模型没有考虑其他可能...
VAR模型的
完整步骤是什么?
答:
granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系;脉冲响应,看变量对外界冲击的反馈;最后方差分解。var主要目的不是回归
系数
,是为了方差分解和脉冲响应分析。参考
VAR模型
也叫向量自回归模型,简单的来说就是刻画向量之间的数量关系。①能进行回归,前提是平稳数据。②回归发生在向量之间...
求助,用
stata
做
var
输出结果
怎么看
答:
看
var模型
建立的情况,并做单位圆等检验
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