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VAR模型结果分析
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的
结果
。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
那我来试着回答一下:
VAR模型
建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不
分析
一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以知道变量之间的关系体现在矩阵里)...
var模型
主要是
分析
什么
答:
VAR,也即Vector autoregression model,中文名字叫做向量自回归模型。简单来说,
就是用模型刻画向量之间的数量关系
。这就引出了VAR的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。
var模型
估计
结果
怎么看
答:
1、首先在Eviews中,建立
VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示
结果
。
如何判断
var模型
是否有误
答:
通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。
VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析
。分析差值不大的话即没有问题。3、VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差分析,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。
风险价值法的
VaR模型
答:
∴VaR=ω0[E(R)-R*] ④上式公式中④即为该资产组合的VaR值,根据公式④,如果能求出置信水平α下的R*,即可求出该资产组合的VaR值。
VaR模型
通常假设如下:⒈市场有效性假设;⒉市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量
分析
社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
1、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
var模型
的方差分解?
答:
在
VAR模型
的方差分解过程中,每个变量的方差被分解为两部分:内生方差,即变量自身内部的波动性;以及外生方差,即由其他变量引发的波动。这种区分让我们能够更精确地评估每个变量的独立性和关联性,对于政策制定者和研究人员来说,这在预测市场动态、风险评估以及政策效果
分析
中具有极高的实用价值。通过VAR...
以y为因变量,以x为自变量的双变量
var模型
是什么?
答:
VAR模型
是一种灵活的模型,在不需要进行严格的经济学假设前提下,能够捕捉多个变量之间的复杂动态关系。但是,由于VAR模型没有考虑其他可能影响y的外生变量,因此可能存在遗漏变量偏误问题。此外,VAR模型的参数较多,需要进行充分的数据处理和统计检验,才能得到可靠的
结果
。
var模型
适用于什么研究
答:
1、宏观经济
分析
:
var模型
可以用于解释宏观经济变量之间的关系,如GDP、通货膨胀、失业率等。通过估计var模型的参数,可以分析这些变量之间的动态关系,并预测宏观经济变量的未来走势。2、货币政策评估:var模型可以用于评估货币政策措施对经济的影响。通过将货币政策变量(如利率)与宏观经济变量进行建模,可以...
求助各位高手,有关
VAR模型
的残差向量
分析
答:
本人在用
VAR模型
做欧元区各国的冲击相关性
分析
,基本思路如下:1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,模型:X(t)=X(t-1) +e(t),其中 ;2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示...
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