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var模型估计结果怎么分析
var模型
主要是
分析
什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是
分析
在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的
估计
值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的
结果
。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
其次 还可以考察误差变化的重要程度 叫做方差分解方法。。。基本上
VAR模型
都要进行这两个分析。。。回到你的问题 上面说了一大堆 就是没有说显著性的问题 是因为VAR模型里面显著性不那么重要 可以允许有几个不显著的 不会影响
分析结果
顶多在文章后面说一说。。。所以这个结果里并没有显著性也是因为...
VAR模型
---方差分解
答:
方差分解:
VAR模型
的深度洞察让我们聚焦于一阶VAR模型,这是探索时间序列预测中重要的一环。(对于系数的深入理解,我们已知了它们的结构,并且在观测到 的数据基础上,我们有能力准确地预测每个 的未来值。)当我们把式(1)向前推进一步,预测的精度也随之提升。(误差
分析
,向后修正1期,预测误差表现为 。
var模型
主要是
分析
什么
答:
简单来说,就是用
模型
刻画向量之间的数量关系。这就引出了
VAR
的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。而格兰杰因果检验的前提要求数据平稳,因此要先进行平稳性检验。
var模型估计结果怎么
看
答:
1、首先在Eviews中,建立
VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示
结果
。
证券投资
分析
教材解读:风险管理
VaR
方法
答:
波动性方法,是收益标准差作为风险度量。粗略来说,VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
VaR模型
来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性
分析
方法;二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时...
如何
判断
var模型
是否有误
答:
2、
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行
分析
,通常是针对AR特征根图进行分析。分析差值不大的话即没有问题。3、VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差分析,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存...
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续
分析
。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
VAR
方法的
VaR
的计算系数
答:
VaR
的计算系数主要包括三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。持有期的选择应依据所持有资产的特点来确定比如对于一些流动性很...
var
(x)是什么意思?什么情况下用var(x)?
答:
var
(x)通常用来
估计
一个总体的方差。在实际应用中,它可以被用来计算置信区间(CI)和假设检验等,从而确定具有一定置信度的统计
结果
。例如,在进行学生身高的假设检验时,可以基于样本数据计算出var(x),然后用它来构建一个置信区间,进而决定该班级的平均身高是否明显高于或低于一个特定的年龄段的平均...
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