求助各位高手，有关VAR模型的残差向量分析

Question

如题所述

Answer 1

本人在用VAR模型做欧元区各国的冲击相关性分析，基本思路如下：

1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归，模型：X(t)=X(t-1) +e(t),其中 ;
2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)]，根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C，然后令A=C*e(t)，其中A是表示需求和供给冲击的2*1矩阵
3、算出欧元区各国A的相关性

请问各位高手，第2步中，求残差向量的方差和协方差要用什么stata命令呢？先谢谢各位了！！