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VAR模型结果分析
如何利用协整
分析
在股票价格预测中提高预测准确性?
答:
以获得更准确的预测
结果
。例如,可以结合ARIMA
模型
和向量自回归(
VAR
)模型等多种预测方法,来提高预测的可靠性。协整
分析
可以在股票价格预测中起到关键作用,但也需要注意,股票市场是复杂的,受到多种因素的影响,协整分析只是其中的一种方法,需要结合其他分析和预测技术来进行有效的预测。
样本较少
var
滞后期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,最优滞后阶数为1。一般情况下,如果要
分析
不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
如果
VAR
不存在协整,那VAR的方程还有意义吗
答:
可以考虑是否存在协整,进而建立VECM模型。按照楼主的意思是几个变量是不平稳的,并且做了协整的Johansen检验发现不存在协整关系,因此不能用协整模型进行
分析
,应该考虑通过差分等方法得到平稳的变量然后再做
VAR模型
进行分析,而原来不平稳序列得到的VAR模型是没有意义的,拙见, ...
Eviews中,VEC
模型结果
的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的
VAR模型
,误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
风险管理
模型
答:
2)石油价格预测:使用小波
分析
、多尺度分析等多种模型方法对油价变化进行仿真预测。3)石油市场VaR风险预测:使用历史模拟方法,构建
VaR模型
对石油市场风险进行预测评价。4)基于实物期权的国家石油资源投资价值评价:基于实物期权的方法,对不同国家的石油资源的投资价值进行评价。5)石油企业海外并购项目风险...
var模型
需要多少样本
答:
通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差
分析
,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。最后,可得到模型的预测数据,满足模型预测目的。特别提示:如果是使用
VAR模型
判断平稳性,其为直观图示法,带有一定的主观性,反之使用比如SPSSAU的ADF检验平稳性,二者有可能出现不同的结论。
Eviews建立
VAR模型
,如果选择的指标之间不存在格兰杰因果关系,还能做VAR...
答:
可以放入
VAR模型
中,格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是
分析VAR
的三种方式而已。A 是B 的granger causality,只是说A的过去值对B现在的值有影响。 希望能帮到其他人。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 15 3 NY汐 采纳率:18% 擅长: 暂未定制 其他回答 格兰杰因果关系是基于数据当初的结论...
面板
var分析
时,格兰杰因果检验和面板矩估计(GMM)都要进行吗?
答:
一般不需要。因为
VAR 模型
是一种非理论性的模型,其系数的经济学意义会有牵强。而且p
var模型
主要就是看脉冲响应和方差分解,gmm估计一般不列出
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到哪些数据
答:
月数据、年数据等。
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到数据根据所需要测算的,
结果
来进行选择,可以选择月数据,也可以选择年数据以及各种期数等等进行推算。
VAR模型
是在国际上普遍使用的一种对于金融风险进行测量的技术。
实证研究
结果
讨论
答:
(4)脉冲响应函数
结果分析
在
VaR 模型
中,脉冲响应函数可用于衡量来自随机扰动项的一个标准差冲击对变量当期和未来取值的影响。基于国际油价与美元汇率建立的脉冲响应函数如图4.27所示。可见,美元汇率一个标准差(对数值为0.1463,对应原始汇率的0.1557)对国际油价的影响是缓慢增加的,在大约1年以后(具体结果为234天)达到最...
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