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VAR模型结果分析
广东的经济增长方式,资料文献越多越好。
答:
在运用Johansen协整
分析
方法检验之前。还要确定每个
VAR模型
的最优滞后期,本文对最优滞后期的选择根据无约束的VAR模型的残差分析(滞后2阶)来确定,检验
结果
见表2和表3。从表2和表3可知,变量LNGDP、LNINVEST、LNTRADE、LNHK和LNTAX之间存在一定的协整关系,对应的长期协整方程(令其为VECM)为: VECM=LNGDP-1.141871×LN...
Eviews建立
VAR模型
,如果选择的指标之间不存在格兰杰因果关系,还能做VAR...
答:
可以放入
VAR模型
中,格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是
分析VAR
的三种方式而已。A 是B 的granger causality,只是说A的过去值对B现在的值有影响。希望能帮到其他人。
计量经济学中什么叫“mean dependent
var
和 S.D. dependent var”
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程
模型
称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
如何判断
var模型
中参数估计值t值是否显著,中括号里面是t值也没有t统计...
答:
我们老师说是中括号里面的值的绝对值在2左右或者大于2,就说明变量是显著的
在EVIEWS软件上操作
VAR模型
进行脉冲响应
分析
,一般在本期均给出正向冲 ...
答:
一般论文都是用正向冲击,没有必要用负冲击的
请问R语言里有没有做非线性
VAR模型
的包?
答:
VAR
select函数
结果
包括AIC、HQ、SC和FPE准则 参数y为时间序列数据,lag.max为最大滞后阶数 参数type值包括const截距,trend趋势,both同时包含截距和趋势,none不包含截距和趋势 VARselect(y=data, lag.max = 10, type = c("const"))3.格兰杰因果检验 格兰杰因果检验有两个方法,第一个是在构造
模型
...
生态学需要学习多元统计的哪些内容
答:
模型
中载荷矩阵A中的元素(aij)是为因子载荷。因子载荷aij是xi与Fj的协方差,也是xi与Fj的相关系数,它表示xi依赖Fj的程度。可将aij看作第i个变量在第j公共因子上的权,aij的绝对值越大(|aij|£1),表明xi与Fj的相依程度越大,或称公共因子Fj对于xi的载荷量越大。为了得到因子
分析结果
的经济解释,因子载荷矩阵A...
excel数据
分析
线性回归中MS,SS,F,DF分别是什么意思
答:
MS是均方,其值等于相应的SS除以DF。SS是平均偏差平方和,表示数据的总变化。DF是自由度,它是计算统一测量时具有无限值的变量数。F是F的值,F是方差
分析
的统计量,用于检验回归方程是否显著。在统计学中,回归分析是指确定两个或两个以上变量之间数量关系的统计分析方法。回归分析按涉及的变量数可分为...
建立
VAR模型
进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解...
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立VEC模型。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证
分析
信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
F检验法中 回归平方和的自由度为什么是1
答:
一元线性回归
模型
里总离差平方和的自由度是n-1,然后回归平方和的自由度是由x的个数决定的,因为一元的里面就是一个x所以自由度就是一,残差平方和就是总的离差平方和减去回归平方和的自由度就是n-2。用回归方程或回归线来描述变量之间的统计关系时,实验值yi与按回归线预测的值ŷ并不一定完全...
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