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VAR模型结果分析
帮我做一个回归
分析
,用SPSS分析的
结果
如下图,1-7为自变量,8为因变量...
答:
模型
为:
VAR
00008=-0.552+0.14X1+0.074X2+0.065X4+0.365X5+0.248X6+0.306X7 X1,X2,X4,X5,X6,X7分别为各自变量。1.调整的R平方为0.915,说明因变量VAR00008不确定性的绝大部分(91.5%)能由回归方程解释,回归方程拟合优度较好。2.从ANOVA方差
分析
表中看到,F=114.6,P值为0....
理论:因子
分析
原理剖析
答:
因子
分析模型
,又名正交因子模型 X=AF+ɛ其中:X=[X1,X2,X3...XP]‘A= F=[F1,F2...Fm]'ɛ=[ɛ1,ɛ2...ɛp]'以上满足:(1)m小于等于p (2)cov(F,ɛ)=0 (3)
Var
(F)=Im D(ɛ)=Var(ɛ)= ɛ1,ɛ2...ɛp...
研究
模型
是什么
答:
第三个层次,计量
分析
,建立模型。而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双变量、多元回归,基本计量问珐(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差...
Eviews建立
VAR模型
,如果选择的指标之间不存在格兰杰因果关系,还能做VAR...
答:
可以放入
VAR模型
中,格兰杰、脉冲响应分析、variance decompositions 是
分析VAR
的三种方式而已。A 是B 的granger causality,只是说A的过去值对B现在的值有影响。希望能帮到其他人。
在EVIEWS软件上操作
VAR模型
进行脉冲响应
分析
,一般在本期均给出正向冲 ...
答:
一般论文都是用正向冲击,没有必要用负冲击的
再规模经济下,即垄断竞争
模型
下,行业内贸易为什么会对收入分配的影响很...
答:
本文采用的是Johansen(1988)和Juselius(1990)提出的基于向量自回归(VAR)方法的协整系统检验,同时,根据无约束的
VAR模型
的残差
分析
来确定VAR模型的最优滞后期。在EViews5中,使用“Lag Length Criteria”功能对VAR模型的滞后期进行检验,得到的5个评价系统计量的值中,有4个认为应该建立VAR(2)模型,因此建立VAR(2)模型...
计量经济学中什么叫“mean dependent
var
和 S.D. dependent var”
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程
模型
称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
如何判断
var模型
中参数估计值t值是否显著,中括号里面是t值也没有t统计...
答:
我们老师说是中括号里面的值的绝对值在2左右或者大于2,就说明变量是显著的
请问R语言里有没有做非线性
VAR模型
的包?
答:
VAR
select函数
结果
包括AIC、HQ、SC和FPE准则 参数y为时间序列数据,lag.max为最大滞后阶数 参数type值包括const截距,trend趋势,both同时包含截距和趋势,none不包含截距和趋势 VARselect(y=data, lag.max = 10, type = c("const"))3.格兰杰因果检验 格兰杰因果检验有两个方法,第一个是在构造
模型
...
广东的经济增长方式,资料文献越多越好。
答:
在运用Johansen协整
分析
方法检验之前。还要确定每个
VAR模型
的最优滞后期,本文对最优滞后期的选择根据无约束的VAR模型的残差分析(滞后2阶)来确定,检验
结果
见表2和表3。从表2和表3可知,变量LNGDP、LNINVEST、LNTRADE、LNHK和LNTAX之间存在一定的协整关系,对应的长期协整方程(令其为VECM)为: VECM=LNGDP-1.141871×LN...
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