如何判断var模型是否有误

Question

如题所述

Answer 1

可以通过以下方式判定var模型是否有误：
1、通常情况下，VAR模型需要满足单位根检验，如果没有单位根则直接构建VAR模型即可，如果有单位根，则说明不适合进行VAR模型构建，关注即可判断var模型是否有误。
2、VAR模型构建时，通常包括定阶这一步骤，即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后，接着还需要对模型的有效性进行分析，通常是针对AR特征根图进行分析。分析差值不大的话即没有问题。
3、VAR模型构建之后，通常需要进行比如格兰杰困果检验，脉冲响应和方差分析，用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。