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var模型结果
怎么看
答:
看
模型
参数即可
var模型
的样本长度是多少?
答:
通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差
分析
,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。最后,可得到模型的预测数据,满足模型预测目的。特别提示:如果是使用
VAR模型
判断平稳性,其为直观图示法,带有一定的主观性,反之使用比如SPSSAU的ADF检验平稳性,二者有可能出现不同的结论。
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差
分析
,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。最后,可得到模型的预测数据,满足模型预测目的。特别提示:如果是使用
VAR模型
判断平稳性,其为直观图示法,带有一定的主观性,反之使用比如SPSSAU的ADF检验平稳性,二者有可能出现不同的结论。
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差
分析
,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。最后,可得到模型的预测数据,满足模型预测目的。特别提示:如果是使用
VAR模型
判断平稳性,其为直观图示法,带有一定的主观性,反之使用比如SPSSAU的ADF检验平稳性,二者有可能出现不同的结论。
var模型
不平稳怎么办
答:
把序列差分,用差分后数据再作。差分就是用第二个数减去第一个数,然后再用原序列的第三个数减去第二个数
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差
分析
,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。最后,可得到模型的预测数据,满足模型预测目的。特别提示:如果是使用
VAR模型
判断平稳性,其为直观图示法,带有一定的主观性,反之使用比如SPSSAU的ADF检验平稳性,二者有可能出现不同的结论。
var模型
的样本长度要求是多少?
答:
通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差
分析
,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。最后,可得到模型的预测数据,满足模型预测目的。特别提示:如果是使用
VAR模型
判断平稳性,其为直观图示法,带有一定的主观性,反之使用比如SPSSAU的ADF检验平稳性,二者有可能出现不同的结论。
风险量化评估
模型
有哪些?
答:
1.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的
VAR模型
、RORAC模型和EVA模型。2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型:1)KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上,银行在贷款决策时,曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度...
模型
应用二
答:
假设初始水位 H0(x,y,0)为服从均匀分布的随机变量,且其均值为100 m,而其他水文地质参数均为确定性变量,即 Kx=Ky=5 m/d,μ=5×10-4文中分别就初始水头的方差
var
(H0)为8.33,5.33,3.00和1.333,约束条件的置信度水平为1.0,0.95,0.90,0.85,0.8进行了随机管理
模型
计算讨论,表7.6为多种组合条件下的计算
结果
。
Var模型
做方差分解
分析
需要什么条件吗
答:
先符合
var模型
的条件
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