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什么时候用var模型
var模型
一般在
什么
情况下
使用
呢?
答:
var模型一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用
。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强...
var模型
是
什么
意思?
答:
var模型是一种用于描述资产风险程度的数学模型
。它是VaR(Value at Risk)的缩写,是金融风险管理领域的一种常见方法。该模型可用于评估不同种类的投资组合和金融工具的风险,以及帮助企业或机构制定风险管理策略。var模型主要通...
var模型
一般在
什么
情况下
使用
答:
var=variance ,就是方差的意思。VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。
VAR模型
,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的
时间
序列系统的建模...
var模型
主要是分析
什么
答:
VAR
,也即Vector autoregression model,中文名字叫做向量自回归模型。简单来说,就是
用模型
刻画向量之间的数量关系。这就引出了VAR的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间...
var模型
主要是分析
什么
?
答:
在利用
var模型
时,只能近似地正态处理。
VAR模型
,向量自回归模型。主要用于相互有影响的
时间
序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题。
ARMA模型与
VAR模型
在eviews中有
什么
区别?就是二者在建模过程中的
使用
范...
答:
VAR模型
是
用
模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究
时间
序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成...
var模型
的样本长度有
什么
要求?
答:
VAR模型
在
时间
序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行。通常情况下同一系统的几...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
1、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏...
var模型
的适用条件是
什么
答:
服从正态分布
var模型
是目的
答:
预测相互联系的
时间
序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。根据豆瓣读书《
VAR模型
》的概念得知,目的是预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。《VAR模型》是AR模型的推广,是一种常用的计量...
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