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什么时候用var模型
var模型
是
什么
答:
是一种
时间
序列数据的分析
模型
,也是向量自回归模型,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
var模型
与多元回归模型能一起用吗
答:
能。只要是多变量,
使用
回归方法建模都属于多元回归
VAR
也算一种多元回归,但多元回归可以是截面/时序/面板VAR则一般为面板(或多元时序)及时序不同的回归方法假设和检验都不尽相同。
想具体了解
VaR模型
及其在金融风险管理中的应用 请专业人士推荐一下参...
答:
3姚禄仕.徐文龙 风险价值法及其在证券投资中的应用 [期刊论文] -价值工程2008(2)
VaR模型
及其在金融风险管理中的应用 VaR Model and Its Application for Managing Financial Risk doi: 摘要:风险价值(简称VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛
使用
的工具,也是度量金融风险的一种新的技术标准.本文着重介绍...
var
(7)
模型
效果好吗
答:
好。var(7)模型效果好,统一了风险计量标准,使得投资者和管理者能够更容易的掌握,具有很强的科学性,降低了市场的风险,可以进行事前计算。
var模型
又称向量自回归模型,是一种常用的计量经济模型,该模型扩充了只用一个变量的自回归模型,是采用多方程联立的形式,不以经济理论为基础。
我要提问原序列不平稳,差分后平稳,建立
VAR模型使用
原序列还是平稳后的序...
答:
当然是平稳后的,
VAR模型
一般只能应用于平稳序列。
var模型
要控制变量吗
答:
要。面板
var模型
不仅能够有效控制变量之间的内生性问题,还可避免样本
时间
太短问题;且在控制不可观测的个体异质性的同时,分解不同冲击对各变量的影响。
数量级差别很大能做
var模型
吗
答:
VaR
按字面的解释就是"处于风险状态的价值",即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:VaR是在既定头寸被冲销(be neutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把VaR定义为:"给定置信区间的一个持有期内的...
var模型
可以往外推数据用
什么
函数表示
答:
脉冲响应函数。
var模型
中单个参数估计值的经济解释是困难的,往外推数据需要用脉冲响应函数表示进行分析和方差分解。
VaR模型
,即在险价值模型,经常用来衡量风险。
关于基于
VAR
最优套期保值效率
答:
VAR
是假设价格的正太分布的离散程度呀 公式是Z值乘以标准差除以根号估计天数(其实就是Z值乘以标准误)假设股票的价格是100块,标准差是5 那么根据VAR值计算有99%的可能 10天内股票的价格落在100+/-2.33*5*根号10的区间内,也就是63.16到136.84之间 接着说期货的边际VAR值 期货的
模型
是Z值乘以...
单位跟检验中,变量国家财政收入的一阶差分后的经济意义是
什么
答:
步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断...
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