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var模型前提条件
var模型
主要是分析什么
答:
简单来说,
就是用模型刻画向量之间的数量关系
。这就引出了VAR的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。而格兰杰因果检验的前提要求数据平稳,因此要先进行平稳性检验。
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数
;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系;脉冲响应,看变量...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
1、
VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握
。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
VaR模型通常假设如下: ⒈市场有效性假设; ⒉市场波动是随机的,不存在自相关
。 一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范, *** 干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。 (四)VaR模型计...
var模型
的var模型
答:
VaR模型
提供了衡量市场风险和信用风险的大小,不仅有利于金融机构进行风险管理,而且有助于监管部门有效监管。⒈1995年巴塞尔委员会同意具备
条件
的银行可采用内部模型为基础,计算市场风险的资本金需求,并规定将银行利用得到批准和认可的内部模型计算出来的VaR值乘以3,可得到适应市场风险要求的资本数额的大小。这主要是考虑到...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
通常情况下,
VAR模型
需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,但是如果有单位根且满足同阶单整,此时说明VAR模型构建是适合的,与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见的
前提条件
。VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合...
var模型
的适用
条件
是什么
答:
服从正态分布
var模型
主要是分析什么
答:
。
var模型
通常假设如下:1.市场有效性假设;2.市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设
条件
,特别是我国金融业,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用var模型时,只能近似地正态处理。
马尔科夫预测
模型
的适用
条件
答:
一般地,如果某变量可以使用Markov
模型
来预测,它的
前提条件
是,在各个期间或者状态时,变量面临的下一个期间或者状态的转移概率都是一样的、不随时间变化的。一旦转移概率有所变化,Markov模型必须改变转移概率矩阵的参数,否则,预测的结果将会有很大的偏差。
VAR模型
有什么特点?
答:
当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的
前提
是数据必须是平稳的,否则不能做。
VAR
方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造
模型
,从而回避了结构化模型的要求。Engle和Granger(1987a)指出...
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