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什么时候用var模型
var模型
一般在
什么
情况下
使用
呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下
使用
。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
选用
VAR模型
的前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
选用
VAR模型
的前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
VAR
是
什么
意思?
答:
3、在应用
Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要
使用
于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
var模型
的样本长度有
什么
要求?
答:
通常情况下同一系统的几个研究变量之间均有着相互依旧关系,因而为更好的利用各变量的此类关系,此时可以
使用VAR模型
(Vector autoregressive model)进行多变量预测。VAR模型的构建流程较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不...
VAR
方法的
VaR模型
应用注意问题
答:
3、在应用
Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要
使用
于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
风险概率用≥10-3表示是
什么
意思
答:
所以在金融风险管理中,VAR方法并不能涵盖一切,仍需综合
使用
各种其他的定性、定量分析方法。亚洲金融危机还提醒风险管理者:风险价值法并不能预测到投资组合的确切损失程度,也无法捕捉到市场风险与信用风险间的相互关系。VaR风险控制模型 (一)
VaR模型
基本思想编辑本段 VaR按字面的解释就是“处于风险状态...
VAR
方法的
VaR模型
的优点
答:
1、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
什么
是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR
的
时候
就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
VaR模型
的优点是
什么
?
答:
3、在应用
Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要
使用
于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
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