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var模型的结果怎么看
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)
的结果
。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
如果果真需要看看显著性才心安 那么咱也有法子 估计出这个大表以后 在prob里面找make system 然后随便选一个(by lag就是按照滞后阶数来排列你的变量就像这样a(-1)b(-1) by variance就是按照变量来排列 a(-1)a(-2)随便选不影响
结果
)然后得到一个大框里里面有好多式子 选prob 然后估计 ...
如何
判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定
var模型
是否有误:1、通常情况下,
VAR模型
需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对
模型
...
VAR模型的
Granger检验
结果怎么看
,表示看不懂
答:
你这是用什么软件做的,感觉跟平时见得不大一样...但是你这个Granger都大于0.05基本可以认为不存在因果关系,下面这个如果在显著性水平位0.1时可以认为存在因果关系。
风险价值法的
VaR模型
答:
现在来检验该
模型的
可靠性。根据3种指数的
VaR
来预测下一个交易日的指数变动下限,并比较该下限和实际收盘价,看预测
的结果
与我们期望值之间的差别。图2、图3、图4是3个指数于2000年4月3日至6月2日的实际走势与利用VaR预期下限的拟合图形。现将样本区间内实际收盘指数低于预测下限的天数与95%置信度情况下的可能...
求助,用stata做
var
输出
结果怎么看
答:
看
var模型
建立的情况,并做单位圆等检验
多变量的
VAR
格兰杰因果检验
结果
具体
怎么
判断
答:
比如第一条:SL不是PGDP的格兰杰原因的概率是0.0066,如果置信度为0.05,那么,0.0066小于0.05,于是,第一条的意思就是“SL是PGDP的格兰杰原因”。同理,PGDP不是SL的格兰杰原因的概率是0.3207,这个概率很大,超过置信度,所以,意思就是“PGDP不是SL的格兰杰原因”。下面的相同。
var模型
主要是分析什么
答:
。
var模型
通常假设如下:1.市场有效性假设;2.市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是我国金融业,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用var模型时,只能近似地正态处理。
VAR
方法的
VaR的
计算系数
答:
2、置信水平α。一般来说对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。选择较大的置信水平意味着其对风险比较厌恶,希望能得到把握性较大的预测
结果
,希望
模型
对于极端事件的预测准确性较高。根据各自的风险偏好不同,选择的置信区间也各不相同。比如J.P. Morgan与美洲银行选择95%,花旗...
VAR模型的
完整步骤是什么?
答:
VAR模型的
具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型的
滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
VAR模型
---方差分解
答:
方差分解:
VAR模型的
深度洞察让我们聚焦于一阶VAR模型,这是探索时间序列预测中重要的一环。(对于系数的深入理解,我们已知了它们的结构,并且在观测到 的数据基础上,我们有能力准确地预测每个 的未来值。)当我们把式(1)向前推进一步,预测的精度也随之提升。(误差分析,向后修正1期,预测误差表现为 ...
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