66问答网
所有问题
当前搜索:
var模型残差相关怎么办
求助各位高手,有关
VAR模型
的
残差
向量分析
答:
1、用
VAR
对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,
模型
:X(t)=X(t-1) +e(t),其中 ;2、求出
var
[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示需求和供给冲击的2*1矩阵 3、算出欧元区各国A的
相关
性 请问各...
var
不平稳
怎么处理
答:
按方法1,
扩大最大滞后期范围后重新选择最佳滞后期,建立VAR(4)模型,模型平稳
。但是这样的滞后期,对研究还有实际意义么?按方法2,根据一阶差分建立VAR模型,最优滞后期为1,平稳。然后进行协整检验,滞后期填0 0?
多元回归中若
残差
项存在严重的序列
相关怎么处理
答:
如果估计参数通过了显著性检验,可以不用处理。如果没通过,可以采用GLS估计方法试试
。残差项序列相关,不影响估计参数的一致性,不是关键。关键在回归序列是否平稳
var模型
不平稳
怎么办
答:
把序列差分,用差分后数据再作
。差分就是用第二个数减去第一个数,然后再用原序列的第三个数减去第二个数
var模型
滞后阶数
怎么
确定
答:
1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法,该方法的目标是使
模型残差
的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法...
VAR模型
平稳性及协整检验???
怎么办
答:
1、原数据不平稳是可以建立
VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR...
var模型
滞后阶数选12,最优滞后阶数为12
怎么办
答:
如下:根据数据量,一般选取4或5阶,看1-4或1-5阶,各阶情况下AIC 、SC值最小情况,如果系统选择的AIC和SC最小值对应不同阶数,这时要用似然比LR准则来断定。
如何判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定
var模型
是否有误:1、通常情况下,
VAR模型
需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型...
var 模型
滞后期是1
怎么办
好人帮我回答一下
答:
一般是用information criteria 来选择,如AIC, BIC,选数值小的。你可以使用简单的软件比如说e-views. 里面有个Lag Criteria, 会给你很多可参考结果。\r\n变量非平稳,一般是做差分之后再建
模型
。。
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有
相关
关系,并不能证明有因果关系...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
var模型必须检验残差项嘛
var模型残差自相关
var残差检验不通过怎么办
不同阶平稳可以做var吗
原序列不平稳怎么做var模型
var滞后阶数的选择步骤
var模型实证分析步骤
var模型的方差分解图分析
VAR模型都是三个变量吗