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什么时候用var模型
var模型
要搞非参数检验吗
答:
需要。非参数检验是统计分析方法的重要组成部分,它与参数检验共同构成统计推断的基本内容。非参数检验在总体方差未知或知道甚少的情况下,利用样本数据对总体分布形态等进行推断的方法。一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的...
VAR
最佳滞后期是
什么
意思
答:
指变量的滞后期,比如y=1,2,3,4,5,6是原变量,y的滞后1期就是2,3,4,5,6。
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验...
var模型
5个变量需要多少年数据
答:
30年。根据查询
var模型
参数官网显示,2个变量至少需要13年数据,来进行选择
使用
,还需要确定各变量的滞后阶数,所以5个变量至少需要30年数据。向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型。
var模型
不显著但脉冲响应平稳能分析吗
答:
能分析。在
VAR模型
是稳定的前提下,可以采取脉冲响应函数分析法对VAR模型进行分析,研究每一变量的冲击对自身及其它变量的影响。
二阶单整序列能否建立
VAR模型
,应该怎么进行协整检验呢?能否详细说明用...
答:
同阶平稳的都可以做
VAR模型
高铁梅和易丹辉的eviews教程都有详细教程
VAR模型
有必要特意加入外生变量进行控制变量吗
答:
VAR模型
有几个内生变量就要几个方程,方程中也可以含有外生变量,哪个是内生哪个是外生,看你的研究目的了,货币供应量M2,利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI,GDP这几个变量,你不能全都选,因为存在着完全共线性的可能,要舍弃掉其中的1-2个变量 ...
vecm
模型
的意义是
什么
?
答:
vecm模型的意义是协整向量与误差修正,建立VECM
模型时
,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统
VAR模型
确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能
使用
经典回归模型,...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
下列选项不是商业银行用来计算
VaR
值的
模型
技术的是( )。
答:
【答案】:A 风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种
模型
技术来计算
VaR
值:方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。
我用Eviews6.0判断滞后期为4后如何建立
VAR模型
呢?后面具体具体该怎么...
答:
quick -> estimate
var
-> 在endogenius variables选项中输入你的各个
时间
序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
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