66问答网
所有问题
当前搜索:
什么时候用var模型
FRM知识点:
VaR模型
的优点是
什么
视频时间 01:45
用原序列建立
VAR模型
不平稳,但用一阶差分序列建立是平稳的,这样做有意...
答:
首先需要检验序列是否平稳,如果原序列非平稳而一阶差分平稳则一般会用一阶差分后的序列来建立
VAR模型
或者将原序列取对数值(减小误差)再建立模型;原序列非平稳也可以建立有约束的向量自回归模型;VAR模型是建立在序列平稳的前提下的。
tvp
var时
变方差分解怎么做
答:
tvpvar做时变方差分解需要
使用
蒙特卡洛估计方法(MCMC)进行数值模拟。TVP-
VAR模型
(Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression),也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型,与前面不同的是,它的模型假定中并没有同方差的假定,这种假定比较符合实际情况,且它具有时变参数的性质...
格兰杰因果检验和向量自回归(
VAR
)
模型
问题 急急!!
答:
逻辑思路好像有问题。
VAR模型
建立之后,再用granger 因果部分检验其合理性。而VAR模型的建立(即滞后阶数的选取),不是依据granger因果关系是否成立的。对于VAR模型,一般不选择外生变量。因为外生、内生很难界定(sims的观点)。当然若确实有理论基础或数据不够长时,也可采用外生变量,这时可以参考...
var模型
某个变量用同比值可以吗
答:
不可以。
var模型
某个变量用同比值不可以会影响最后的测算数据准确性。所以在
使用
某个变量的
时候
,不可以使用同比值,而是需要重新输入正确的数值。
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。
...检验结果为不为因果关系,是否另需要进行
VAR
检验来继续检验两者之间的...
答:
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的...
10年数据7个变量可以做
var模型
吗
答:
不可以_礁霰淞?,13年的数据还可以。 当
使用 VAR 模型
进行估计时,我们需要做两个决定。 第一个是需要选择将那些变量放入 VAR 模型中,这个决定一般取决 于研究...
谁有金融数据挖掘,关联规则分析与挖掘的一些介绍啊
答:
VaR的定义、计算与应用目前,金融资产市场风险(也包括信用风险和操作风险)的通用度量工具为Value at Risk(VaR,在险价值),在几个巴塞尔协议形成后,
用VaR
度量金融风险更是受到普遍关注。建立金融风险的准确的VaR度量很不容易,本案例通过美元指数市场风险VaR度量模型的建立、及不同
VaR模型
对银行监管资本要求的影响展开研究...
想做 脉冲响应函数分析 1.一定要先做
VAR模型
吗?不做这个,直接脉冲可以...
答:
1.脉冲响应函数分析法就是用来分析
VAR模型
的一种方法,你不做VAR模型的话你分析
什么
呢...?2.简单来讲,就是在你做出来的VAR模型的界面上选 View-Impulse Responses.Display的选项卡里可以输入你要用的脉冲变量Impulses和响应变量Responses和其他一些东西比如响应变量的方差,输出形式.Impulse Definition选项卡...
实证结果分析与讨论
答:
为此,本节以99%的置信度为例,建立了基于正态分布分位数的
VaR 模型
,计算结果如表4.21所示,并与表4.19和表4.20中
VaR模型
的有关结果进行比较。 表4.21 基于正态分布分位数的VaR模型计算结果 结果表明,从VaR均值上看,基于正态分布的VaR模型在两个市场、两个方向(即上涨和下跌)上计算得到的VaR风险值均比基于GED...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜