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什么时候用var模型
根据巴塞尔委员会对
VaR
内部
模型
的要求,在市场风险计量中,持有期为...
答:
【答案】:A 根据巴塞尔委员会对
VaR
内部
模型
的要求,在市场风险计量中,持有期为10个营业日。
var模型
滞后区间如何选择啊,怎么选都不对,而且我变量是非平稳的,但是又...
答:
一般是用information criteria 来选择,如AIC, BIC,选数值小的。你可以
使用
简单的软件比如说e-views. 里面有个Lag Criteria, 会给你很多可参考结果。变量非平稳,一般是做差分之后再建
模型
。。
下列选项不是商业银行用来计算
VaR
值的
模型
技术的是( )。
答:
【答案】:A 风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前,商业银行普遍采用三种
模型
技术来计算
VaR
值:方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。故本题选A。
研究
模型
是
什么
答:
第三个层次,计量分析,建立模型。而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双变量、多元回归,基本计量问珐(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(
时间
序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差...
什么
情况下用gmm
模型
答:
gmm
模型
用于以5种情况:1、模型设定正确:当模型满足一定的矩条件时,可以
使用
GMM进行参数估计。这包括带有不可观测个体影响的动态平面数据模型、含有理性预期的微观经济模型等。2、解决内生性问题:GMM是一种用于解决内生性问题的统计方法。当存在异方差时,GMM的效率可能会优于TSLS(两阶段最小二乘回归...
求
关于VAR
向量自回归
模型
的中文书吗?
答:
《计量经济学》 书籍作者:孙敬水、图书出版社:清华大学出版社 《应用计量经济学:
时间
序列分析(第二版)》,书籍作者:(美)恩德斯(Enders,W.) 著,杜江,谢志超 译,图书出版社:高等教育出版社 这两本应该够你用的了,特别是第二本对
VAR模型
有详细的介绍。其实在很多计量经济学教材中都会提到...
VAR模型
怎样用sas实现
答:
在用sas做
VAR 模型
的过程中;proc arima 进行
时间
序列数据的基本分析不能用By statement。proc varmax 做VAR 模型。
var模型
回归结果是
什么
答:
对回归运算的结果加以分析解释。就是把你回归运算的结果加以分析解释,例如各个系数、P值
什么
的。线性回归是利用称为线性回归方程的最小二乘函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。
怎么用eviews identify a
var
model for the bivariate interest...
答:
先做
VAR模型
然后做VAR滞后阶数判断 根据likehood 、BIC、AIC综合选择最优滞后期
什么
叫vecm
模型
答:
vecm模型的意义是协整向量与误差修正,建立VECM
模型时
,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统
VAR模型
确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能
使用
经典回归模型,...
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