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var模型滞后阶数选12,最优滞后阶数为12怎么办
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第1个回答 2022-05-11
如下：
根据数据量，一般选取4或5阶，看1-4或1-5阶，各阶情况下AIC 、SC值最小情况，如果系统选择的AIC和SC最小值对应不同阶数，这时要用似然比LR准则来断定。
相似回答
请问
关于VAR模型
的
滞后阶数怎么
确定?
答：
如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍
。时序数据样本容量小，AIC和SC准则可能需要谨慎，需要根据经验验证。从经验看，这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数，在var估计结果窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数，...
VAR模型滞后阶数
如何确定?
答：
一种常用的方法是使用信息准则，如赤池信息准则（AIC）和斯瓦齐-贝叶斯信息准则（SC），来选择最优的
滞后阶数
。AIC和SC都是基于
模型
的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说，较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡了拟合优度和参数数量，因此更可靠。在确定滞后阶数时，我们可以计算不同滞后...
var模型滞后阶数怎么
确定
答：
1、AIC准则：赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法
，该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小，滞后阶数越合适。2、SC准则：施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法，其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似，SC值越小，滞后阶数越合适。3、似然比检验（LR test）：这种方法...
最优滞后阶数为
1
怎么办
答：
用information criteria来选择
，如AIC, BIC，选数值小的。你可以使用简单的软件比如说e-views，里面有个Lag Criteria，会给你很多可参考结果。\r\n变量非平稳，一般是做差分之后再建模型。。
Vae
模型滞后阶数
的问题
答：
其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值，这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归，都分别根据情况做几个滞后阶数的回归（一般是滞后一阶、二阶、三阶），分别得出AIC值，进行比较，AIC值最小的那个即为
最优滞后阶数
的方程 ...
用eviews建立
VAR模型
的时候在不知道
最优滞后
期的时候lags intervals for...
答：
不确定
最优滞后阶数
的时候按默认的1 2建立
VAR，
然后在
var
估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入
最大滞后阶数，
以*号最多的阶数确定滞后阶数。如果是5的话重新建立VAR，lags intervals for endogenous为 1 5.
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