var 不平稳怎么处理

如题所述

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第1个回答 2016-11-30

数据一阶单整。根据最佳滞后期，建立VAR（1）模型，模型不平稳。
按方法1，扩大最大滞后期范围后重新选择最佳滞后期，建立VAR（4）模型，模型平稳。但是这样的滞后期，对研究还有实际意义么？
按方法2，根据一阶差分建立VAR模型，最优滞后期为1，平稳。然后进行协整检验，滞后期填0 0？本回答被提问者采纳

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