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var模型残差相关怎么办
var 模型
滞后期是1
怎么办
好人帮我回答一下
答:
一般是用information criteria 来选择,如AIC, BIC,选数值小的。你可以使用简单的软件比如说e-views. 里面有个Lag Criteria, 会给你很多可参考结果。\r\n变量非平稳,一般是做差分之后再建
模型
。。
残差怎么
求 残差如何求
答:
3、我们在下边的durbin-watson前边点击打钩,然后我们在点击continue返回上面的界面就可以。4、选好后我们点击下边的ok,现在就开始
处理
数据了,分析一下DW的分析方法,有Durbin-Watson统计量和检定回归
模型
中
残差
独立的假设。5、最后还有相邻残差项间是
相关
,则其总差异必小或大,要是当DW值愈接近2时,...
var模型
不显著重要吗
答:
var模型
显著很重要。
VAR模型
的显著性检验非常重要,正常情况下,我们可以使用多种方法来进行检验,例如F检验、t检验等。如果VAR模型在显著性检验中不具备统计学意义,则说明该模型不能很好地描述数据的变化规律,也不能用于有效预测和决策。VAR(VectorAutoregression)模型是一种多元时间序列分析方法,用于对...
波动方程需要对
残差
检验
相关
性检验吗
答:
在对波动方程进行估计时,需要对
残差
序列的
相关
性进行检验,以判断
模型
的有效性。残差检验中的相关性检验,可以帮助我们判断模型在是否存在漏项或模型所包含的变量是否充分,是否需要加入更多的变量或模型修正。在对波动方程进行残差检验时,进行相关性检验是非常必要的,可以帮助我们更好地评估模型有效性和...
...进行自
相关
检验时发现该
模型
还有序列自相关,该如何修正
答:
你要克服异方差同时还有自
相关
,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的。广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数。但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入
残差
项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏...
var模型
需要专门的分析软件吗
答:
操作方法:在proc/equation后得到结果,再点击proc/make residual series就可以做
残差
序列检验,想看残差序列图点击view/gragh就可以。Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行"观察"。
高中数学中的
残差
有何意义?
答:
1. 首先,确定一个拟合
模型
,例如线性回归模型。2. 然后,根据这个拟合模型,对给定的观测数据点进行预测。得到的预测值即为拟合值。3. 计算每个观测点的
残差
,即观测值与拟合值之差。4. 没有固定的公式来计算残差,因为它取决于所使用的拟合模型。例如,在线性回归中,残差可以通过观测值减去拟合值来...
误差修正
模型
存在自
相关怎么办
,
残差
检验已经通过了哎,求eviews图解...
答:
你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自
相关
没有。先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数。 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit ...
残差怎么
求?
答:
标准
残差
,就是各残差的标准方差,即是残差的平方和除以(残差个数-1)的平方根 。以δ表示。残差δ遵从正态分布N(0,σ2)。(δ-残差的均值)/残差的标准差,称为标准化残差,以δ*表示。δ*遵从标准正态分布N(0,1)。实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外的概率≤0.05。若某一实验点的...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。另外,理论上VAR模型的
残差
还满足满足正态性,并且通过自
相关
检验等,但通常对此类检验的关注度相对较少。VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果...
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