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var滞后阶数的选择步骤
var模型滞后阶数怎么
确定
答:
1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于
选择
最优
滞后阶数的
方法,该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法...
var模型滞后阶数怎么
确定
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型滞后阶数
。确定
VAR模型的
滞后阶数是一个重要
的步骤
,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来
选择
最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
请问关于
VAR模型的滞后阶数怎么
确定?
答:
VAR模型的滞后阶数越大,自由度就越小
。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
样本容量很少,用eviews建立
VAR模型
时
滞后
个数是
怎么
确定的?
答:
先将做
VAR
,然后在VAR窗口选VIEW——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中
选择
数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优
滞后阶数
。40个时间长度的话满足大样本性质了吧,我觉得可以做。取多少你从小往大试,超过允许会有提示。
最优
滞后阶数
为1填11还是00
答:
是00先将
VAR
回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中
选择
数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优
滞后阶数
。滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据aic和sc取值最小准则来确定阶数,如果aic和sc并不是同时取值最小,采用...
才学计量经济学,请问什么是
滞后阶数
?
怎么
确定?
答:
一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定
滞后阶数
p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数 2. u_t是白噪声而...
协整检验的
滞后阶数怎么选择
答:
协整检验的
滞后阶数
这么
选择
:1、使用差分处理后的数据分析时,跳过协整检验直接用
VAR模型
拟合。2、协整检验基于VECM模型。所以设置的滞后阶数是最佳滞后阶数(p)-1。
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细
步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。
VAR模型
构建通过确定最优
滞后阶数
(在此示例中
选择
2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...
面板数据格兰杰因果检验的
滞后阶数怎么选
?
答:
在实际应用中,可以尝试使用一些经验法则来
选择滞后阶数
。例如,可以先进行几轮初步的分析,然后根据残差自相关函数和偏自相关函数图像,选择一个能够较好地解释残差序列特征的滞后阶数。另外,还可以利用一些信息准则,如AIC、BIC等,在不同的滞后阶数下,比较模型拟合程度和参数数目,从而选择一个较优的滞后...
求eviews做
VAR步骤
答:
1.对数据做平稳性检验(单位根检验)2.如果通过检验那么再做一个JJ检验,如果不通过,做一个其他的协整检验。3.以上搞定以后在EVIEWS里做
VAR模型
。我的版本很旧,是在主工作栏里
选择
QUICK---estimate VAR。然后再内生变量栏里写上内生变量的名字。
滞后阶数
要成对填写1 1(一阶),2 2(二阶),...
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