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var模型怎么看结果
如何
判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定var模型是否有误:
1、通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可
,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包...
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的
结果
。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以
知道
变量之间的关系体现在矩阵里)这种方法叫做IRF——脉冲响应...
VAR模型
的Granger检验
结果怎么看
,表示看不懂
答:
你这是用什么软件做的,感觉跟平时见得不大一样...但是你这个Granger都大于0.05基本可以认为不存在因果关系,下面这个如果在显著性水平位0.1时可以认为存在因果关系。
求助,用stata做
var
输出
结果怎么看
答:
看
var模型
建立的情况,并做单位圆等检验
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没...
多变量的
VAR
格兰杰因果检验
结果
具体
怎么
判断
答:
比如第一条:SL不是PGDP的格兰杰原因的概率是0.0066,如果置信度为0.05,那么,0.0066小于0.05,于是,第一条的意思就是“SL是PGDP的格兰杰原因”。同理,PGDP不是SL的格兰杰原因的概率是0.3207,这个概率很大,超过...
如何
判断
var模型
中参数估计值t值是否显著,中括号里面是t值也没有t统计...
答:
我们老师说是中括号里面的值的绝对值在2左右或者大于2,就说明变量是显著的
var模型
主要是分析什么
答:
var模型
通常假设如下:1.市场有效性假设;2.市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是我国金融业,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强...
var模型
估计
结果怎么
写出来
答:
列A、C代表内生变量。行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值。向量自回归模型简称
VAR模型
,是一种常用的计量经济模型。
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
现在来检验该
模型
的可靠性。 根据3种指数的
VaR
来预测下一个交易日的指数变动下限,并比较该下限和实际收盘价,看预测的
结果
与我们期望值之间的差别。 图2、图3、图4是3个指数于2000年4月3日至6月2日的实际走势与利用VaR预期下限的...
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