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var模型怎么看结果
var模型
估计
结果怎么看
答:
1、首先在Eviews中,建立
VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示
结果
。
VAR
方差分析图
怎么看
答:
如下:使用数据分析软件,进行方差分析得到方差分析
结果
表格具体指标解读,其中重点关注P值,P方差分析结果分析步骤第一:分析方差齐检验是否呈现出显著性(P值小于0.05或0.01);第二:如果没有呈现出显著性(P>0.05);直接使用方差分析对比差异;第三:如果呈现出显著性(P第四:对分析进行总结。
var
方差分解图
怎么
分析
答:
var方差分解图分析步骤如下:1、首先,在计量经济研究版块中点击
VAR模型
按钮。2、然后,将数据拖拽到右侧分析框中,点击开始分析。3、最后,可以VAR模型分析
结果
中的方差分解图。
eviews
var模型结果怎么看
答:
看模型
参数即可
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
现在来检验该
模型
的可靠性。 根据3种指数的
VaR
来预测下一个交易日的指数变动下限,并比较该下限和实际收盘价,看预测的
结果
与我们期望值之间的差别。 图2、图3、图4是3个指数于2000年4月3日至6月2日的实际走势与利用VaR预期下限的拟合图形。 现将样本区间内实际收盘指数低于预测下限的天数与95%置信度情况下的可...
var模型
主要是分析什么?
答:
var模型
主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。var模型通常...
数理统计
var怎么
计算
答:
用公式表示为:P(ΔPΔt≤
VaR
)=a 字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
本部分就
VAR模型
在金融机构风险管理中的应用及其注意的问题介绍如下: 例1 来自JP.Morgan的例子 根据JP.Morgan1994年年报披露,该公司1994年一天的95%VAR值平均为1500万美元,这一
结果
可从反映JP.Morgan1994年日收益分布状况图中求出.该公司日均收益为500万美元,即E(ω)=500万美元。 如果给定α=95%,只需找一个...
VAR
最佳滞后期是什么意思
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好
结果
。还可以通过eviews6、0软件确定最大滞后阶数,...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好
结果
。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
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