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var模型怎么看结果
SPSS中回归分析
结果
解释,不懂
怎么看
答:
然后看系数表,看标准化的回归系数是否显著,每个自变量都有一个对应的回归系数以及显著性检验 最后
看模型
汇总那个表,R方叫做决定系数,他是自变量可以解释的变异量占因变量总变异量的比例,代表回归方程对因变量的解释程度,报告的时候报告调整后的R方,这个值是针对自变量的增多会不断增强预测力的一个...
怎么
从eviews回归分析
结果
中看出有没有显著影响
答:
1、参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高;F的P值,小于0.05的话
模型
才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关。2、标准差是衡量回归系数值的稳定性和可靠性的,越小越稳定,解释变量的估计值的T值是...
怎么
从eviews回归分析
结果
中看出有没有显著影响
答:
T检验:x1,x2的prob(最后一列),小于0.05就是5%显著,小于0.1,就是10%显著咯。根据你的截图,x1,x2的系数都通过了5%的显著性检验,拒绝原假设,即x1,x2显著异于0,对y有影响。F检验:检验
模型
显著性,最底下一排的那个prob,小于0.05就是5%显著,模型通过检验。
建立
VAR模型
进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解...
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立VEC模型。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
请教spss回归分析
结果
解读
答:
然后看系数表,看标准化的回归系数是否显著,每个自变量都有一个对应的回归系数以及显著性检验 最后
看模型
汇总那个表,R方叫做决定系数,他是自变量可以解释的变异量占因变量总变异量的比例,代表回归方程对因变量的解释程度,报告的时候报告调整后的R方,这个值是针对自变量的增多会不断增强预测力的一个...
tvp
var
时变方差分解
怎么
做
答:
tvpvar做时变方差分解需要使用蒙特卡洛估计方法(MCMC)进行数值模拟。TVP-
VAR模型
(Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression),也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型,与前面不同的是,它的模型假定中并没有同方差的假定,这种假定比较符合实际情况,且它具有时变参数的性质...
var模型
不平稳
怎么
办
答:
把序列差分,用差分后数据再作。差分就是用第二个数减去第一个数,然后再用原序列的第三个数减去第二个数
怎么
从eviews回归分析
结果
中看出有没有显著影响
答:
1、参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高;F的P值,小于0.05的话
模型
才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关。2、标准差是衡量回归系数值的稳定性和可靠性的,越小越稳定,解释变量的估计值的T值是...
eviews回归分析
结果怎么看
答:
1、回归分析是论文中最常用的研究假设检验技术,想
知道
自变项X对依变项Y的解释力或预测力时,最常用的是线性回归SPSS: Analyze- Regression- Linear。2、弹出对话框,输入想要验证的自变项和依变项,如图。3、如图,Sig. P<.05,有显著性, 表示自变项X对依变项Y的解释力或预测力正相关。4、R...
process的控制变量
怎么看结果
答:
process的数据
结果看
R的平方值和F值:1、拟合的
模型
能解释因变量的变化的百分数,例如R方=0.810,表示拟合的方程能解释因变量81%的变化,19%是不能解释的。如某学生在某智力量表上所得的IQ分与其学业成绩的相关系数r=0.66,决定系数R^2=0.4356。2、R平方为1。则基金与业绩评价基准是完全相关的...
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