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VAR模型自由度
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型的滞后阶数越大,自由度就越小
。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
var模型
确定滞后阶数的意义
答:
VAR模型的滞后阶数越大。自由度就越小
。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍,因此是VAR模型的滞后阶数越大。VAR(VideoAssistantReferee),是足球专用术语,意指视频助理裁判,其实质是使用视频回放技术帮助主裁判作出正确判罚决定——VAR本身不会作出任何决定,而是帮助主裁判作出决定。
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
var模型
滞后0阶还有意义吗
答:
var模型
滞后0阶还有意义。滞后阶数越大,
自由度
就越小,根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数,AIC和SC不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,这时AIC和SC准需要谨慎。
var模型
一般在什么情况下使用
答:
VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型
。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题。当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果使用VAR模型,楼主还需要一个大的样本。
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在
自由度
可以满足的情况下,...
根据garch(1,1)
模型
写出条件方差方程后怎样计算
VAR
,用的是t分布,
自由
...
答:
garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到
Var
的计算公式里面求出来
VaR
就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如t分布,GED,levy过程等,分位数的算法很多,一般的正态分布,T 等都可以查表的,其实excel里面有...
var
和std 问题: var和std
答:
找到一个总体的真实的标准差是不现实的。大多数情况下,总体标准差是通过随机抽取一定量的样本并计算样本标准差估计的。从一大组数值当中取出一样本数值组合 ,常定义其样本标准差:样本方差 s是对总体方差σ的无偏估计。 s中分母为 n- 1 是因为 的
自由度
为 n -1 ,这是由于存在约束条件 。
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
在原假设下,LR 服从于
自由度
为1的X2分布。在大样本条件下,也可以用正态分布来逼近,同样有较好的检验效果。当 (1)时,拒绝H0,
VaR模型
失败。 3)GARCH(p,q)族模型的基本原理。 金融风险主要是由金融资产价格的波动引起的。大量实证研究发现,金融资产的波动分布具有尖峰厚尾性和波动集聚性,即金融市场波动往往表现...
用eviews对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
需要估计的参数就越多,这就影响到
自由度
。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型
的解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息准则或者施瓦茨信息准则。即AIC或SIC。一个简单的
VAR
(2)模型如下:xt=a(yt-1)+by(t-2)+c yt=d(xt-1)+ex(t-2)+f ...
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