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var模型估计结果怎么看
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的
结果
。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
如果果真需要看看显著性才心安 那么咱也有法子
估计
出这个大表以后 在prob里面找make system 然后随便选一个(by lag就是按照滞后阶数来排列你的变量就像这样a(-1)b(-1) by variance就是按照变量来排列 a(-1)a(...
如何
判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定var模型是否有误:
1、通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可
,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包...
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步
估计
出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来
看模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只...
VAR模型
的Granger检验
结果怎么看
,表示看不懂
答:
你这是用什么软件做的,感觉跟平时见得不大一样...但是你这个Granger都大于0.05基本可以认为不存在因果关系,下面这个如果在显著性水平位0.1时可以认为存在因果关系。
var模型
主要是分析什么
答:
JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的
估计
值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。
var模型
通常假设如下:1.市场有效性假设...
求助,用stata做
var
输出
结果怎么看
答:
看
var模型
建立的情况,并做单位圆等检验
证券投资分析教材解读:风险管理
VaR
方法
答:
2.
VaR
的度量
结果
存在误差。3.头寸变化造成风险失真。VaR假设头寸固定不变,因此在对一天至数天的期限做出调整时,要用到时间数据的平方根。但是,这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性,导致实际风险与计量风险...
什么是
VAR模型
答:
向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的...
风险价值法的
VaR模型
答:
现在来检验该
模型
的可靠性。根据3种指数的
VaR
来预测下一个交易日的指数变动下限,并比较该下限和实际收盘价,看预测的
结果
与我们期望值之间的差别。图2、图3、图4是3个指数于2000年4月3日至6月2日的实际走势与利用VaR预期下限的拟合...
如何
判断
var模型
中参数
估计
值t值是否显著,中括号里面是t值也没有t统计...
答:
我们老师说是中括号里面的值的绝对值在2左右或者大于2,就说明变量是显著的
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