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var模型怎么看结果
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
式中:t表示第t天;Pt-1为上一个交易日的收盘价;zα为标准正态分布的临界值,而1%,5%,10%的临界值分别为-2.33,-1.64,-1.28;σt是由GARCH模型估计得到的收益率序列条件标准差。 2)
VaR模型
的后验测试。 为检验市场风险计量模型的有效性,需要检验VaR模型的计算
结果
对实际损失的覆盖程度。本书采用Kupiec检验对所...
VAR模型怎么
确定滞后阶数?
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过
查看VAR
估计
结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
后续分析与可视化通过irf命令执行脉冲响应分析,洞察变量对冲击的动态反应,关注强度、消失时间和经济含义。而方差分解分析则揭示随机扰动对内生变量的实质性影响。预测方面,可以借助如下的命令进行:fcast compute p, step(8):进行预测 fcast graph:可视化预测
结果
总结:时间序列分析法的深度解读在
VAR模型
...
向量自回归模型的
VAR模型
的公式
答:
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵)(对于所有不为0的k都满足)—误差项...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好
结果
。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
Eviews中,VEC
模型结果
的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的
VAR模型
,误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
var模型
滞后阶数
怎么
确定
答:
该
模型
滞后阶数由AIC准则、SC准则、似然比检验来确定。1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法,该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,...
固定效应回归
结果怎么看
答:
固定效应回归
结果
可以这样看:如果是
模型
整体显著性检验看上面那个,如果是固定效应模型和混合ols结果比较,看最下面那个。
基于蒙特卡罗模拟的
VaR
对香港恒生指数期货的实证研究
答:
N≥21表明
VaR模型
低估了损失发生的概率,当N≤6表明VaR模型过于保守,高估了风 险。 具体检验
结果
统计如下: 蒙特卡罗模拟对恒生指数的检验能够通过,说明在95%的置信水平上,蒙特卡罗模拟能够很 好地预测风险。 3 结论 由以上研究可见,基于蒙特卡罗模拟的VaR对对价格波动敏感,有较好的拟合性,能够很好 地预测风险。
实证
结果
分析与讨论
答:
为此,本节以99%的置信度为例,建立了基于正态分布分位数的
VaR 模型
,计算
结果
如表4.21所示,并与表4.19和表4.20中
VaR模型
的有关结果进行比较。 表4.21 基于正态分布分位数的VaR模型计算结果 结果表明,从VaR均值上看,基于正态分布的VaR模型在两个市场、两个方向(即上涨和下跌)上计算得到的VaR风险值均比基于GED...
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