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var模型怎么看结果
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好
结果
。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
向量自回归模型的
VAR模型
的公式
答:
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵)(对于所有不为0的k都满足)—误差项...
VAR模型
分析中遇到的一些问题,急需帮助!与granger也相关!
答:
这个没错。2.LNREERt=#+#LNREERt-1+#LNREERt-2 (没有加入LNEX,因为△LNEX does not Granger Cause △LNREER,也就是说LNEX是LNREER的外生变量)这个错了,要加入LNEX滞后项。这意味着无论granger的检验
结果如何
,都是要把所有变量都包含进去作为内生变量构建
VAR模型
。3.那granger检验对于VAR ...
var模型
滞后阶数
怎么
确定
答:
该
模型
滞后阶数由AIC准则、SC准则、似然比检验来确定。1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法,该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,...
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
后续分析与可视化通过irf命令执行脉冲响应分析,洞察变量对冲击的动态反应,关注强度、消失时间和经济含义。而方差分解分析则揭示随机扰动对内生变量的实质性影响。预测方面,可以借助如下的命令进行:fcast compute p, step(8):进行预测 fcast graph:可视化预测
结果
总结:时间序列分析法的深度解读在
VAR模型
...
跪求,坐等!!!两组数据格兰杰因果检验
结果怎么看
答:
在5%显著性水平上,X不是Y的格兰杰原因,Y也不是X的格兰杰原因。基于格兰杰检验原理和数据,得不出想要的结论,如果证明X可以影响Y,Y也可以影响X可以做
VAR模型
,Y对X的影响大于X对Y的影响,同理,PGDP不是SL的格兰杰原因的概率是0.3207,这个概率很大,超过置信度,所以,意思就是“PGDP不是SL的...
风险量化评估
模型
有哪些?
答:
1.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的
VAR模型
、RORAC模型和EVA模型。2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型:1)KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上,银行在贷款决策时,曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度...
Eviews中,VEC
模型结果
的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的
VAR模型
,误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
VAR模型怎么
确定滞后阶数?
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过
查看VAR
估计
结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
用eviews对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
里面是让你填写内生变量的滞后阶数。在
VAR
中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题。因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型
的解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。
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