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var模型和vec模型区别
时间序列-
VAR
答:
本章所要介绍的向量自回归模型(vector autoregression, VAR)和向量误差修正模型(vector error correction model,
VEC
)就是非结构化的多方程模型。向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型
VAR模型
把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广...
var和vec
m
模型
哪个是研究长期关系的
答:
这两者的区别不是长期和短期的关系
。是有没有协整和单位根的区别。但是个人经验来说,VAR的短期制约和长期制约都比VECM要优秀。
什么是时间分析法?主要包括哪些方面?
答:
在众多模型中,VAR与VEC模型如同两兄弟,
VEC是协整约束下的VAR,特别适用于那些存在长期稳定关系的数据序列
。VAR模型的构建过程则遵循一系列步骤:从初步建模开始,确定滞后阶数,检查因果关系,可能需要调整以满足稳定性要求。在结果分析中,我们还要关注SVAR模型和结构分析,因为它们可能捕捉到同时期的影响,...
var模型
是什么意思
答:
var模型是一种用于描述资产风险程度的数学模型
。它是VaR(Value at Risk)的缩写,是金融风险管理领域的一种常见方法。该模型可用于评估不同种类的投资组合和金融工具的风险,以及帮助企业或机构制定风险管理策略。var模型主要通过计算预期损失和保证水平来评估证券交易风险。预期损失是指在一定时间内,可能因...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
1、
VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握
。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
var模型
主要是分析什么?
答:
var模型
主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。var模型通常...
什么是
VAR模型
答:
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,t = 1,2,…,n 即Y的现期值不仅依赖于...
商业银行的信用风险
答:
1、信用风险涵义:信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性,确切地说,是所有因客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化;负债业务中的存款人大量提取现款形成挤兑等等。2、形成原因:信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行...
var模型
主要是分析什么
答:
VAR
,也即Vector autoregression model,中文名字叫做向量自回归
模型
。简单来说,就是用模型刻画向量之间的数量关系。这就引出了VAR的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验...
VAR模型
有什么特点?
答:
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型,同时,向量自回归模型也被频繁地用于分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。如果变量之间不仅存在滞后影响,而不存在同期影响关系,则适合建立VAR模型,因为VAR模型实际上是把当期关系隐含到了随机扰动项之中。
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