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var模型和vec模型区别
商业银行的信用风险
答:
(2)对于公司经营有影响的特殊事件的发生:这种特殊事件发生与经济运行周期无关,并且与公司经营有重要的影响。例如:当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时,所发生的产品的责任诉讼让一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的公司破产并无法偿还其债务。
VAR模型与
ECM模型之间的有什么关系?
答:
ECM是误差修正用的,考虑当期值和上期波动相关,修正了波动值,向相反方向。
VAR
是向量自回归,是把大量变量内生化,但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值,也可以研究变量与其他变量间的持续性。
建立
VAR模型
进行协整检验 格兰杰检验
VEC模型
脉冲响应函数 方差分解...
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立
VEC模型
。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
Eviews中,
VEC模型
结果的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的
VAR模型
,误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其
VEC
方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
stata中MAIC为正值
答:
因此随着BoxandJenkins(1984)等奠基性的研究,时间序列方法得到迅速发展。从单变量时间序列到多元时间序列模型,从平稳过程到非平稳过程,时间序列分析方法被广泛应用于经济、气象和过程控制等领域。本章将介绍如下时间序列分析方法,ARIMA模型、ARCH族模型、
VAR模型
、
VEC模型
、单位根检验及协整检验等。
var模型
的var模型
答:
(5)最近,美国华盛顿国际金融研究所针对当前的主要信用风险模型以及资产组合模型进行了分析测试,旨在找出衡量信用风险的最好方法,为计量信用风险确定一种比较规范的模型,并用于确定资本金的分配,从而为国际银行业的发展及其风险监管创造条件,并计划与巴塞尔银行委员会合作进行这方面的工作。VaR风险控制模型一.
VaR模型
基本...
做实证研究需要的
模型
是什么意思
答:
简单点说,
模型
是一种方式,你是按照模型的方式去做研究的。一般情况下,模型是不需要自己建立的,找出前人的模型,再根据自己的研究问题进行套用就可以了。比如说你想研究一个问题Y,有一个模型是Y=2*X,那么按照这个模型,你就要找出X这个因素,然后得出你的问题Y的结论。
VaR模型
应用中需注意的数据、缺陷和前提假设问题
答:
尽管
VaR模型
在金融风险管理中表现出色,但在实际应用中,我们需关注以下几个关键问题:1. 数据问题使用VaR模型时,依赖于充足的、具有代表性的历史数据进行统计分析。如果数据库无法满足风险计量的需求,可能得出的结论并不准确。市场数据的不成熟和异常变化,如市场炒作和消息影响,使得数据缺乏可信度。2. ...
研究
模型
是什么
答:
第三个层次,计量分析,建立模型。而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双变量、多元回归,基本计量问珐(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、
VEC模型
、
VAR模型
、条件异方差...
一阶单整的3个变量存在长期协整关系,接下来如何建立
VAR
?急问!!!
答:
楼主既然知道COINTEGRATION,那么你应该知道error correction model (ECM)吧。VECM 其实就是ECM + VAR。 我们普通做的计算,因变量(方程左边的)往往只是一个vector。而
VAR模型
,他的方程左边,不仅仅还有一个因变量,而是有多个因变量并列起来(不再是一个vector 是个矩阵)。这样可以扑捉到多个时间...
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