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var模型和vec模型区别
VAR
方法的
VaR模型
的优点
答:
1、
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
请教刘老师有关协整方程
和VEC
的问题
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立
VEC模型
。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
请教在stata中做脉冲响应与方差分解的问题
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立
VEC模型
。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
平稳性检验后可以确定协整关系吗
答:
注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造
VEC模型
或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。
格兰杰检验是这样的一个过程吗?
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立
VEC模型
。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
做实证研究需要的
模型
是什么意思?
答:
而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双变量、多元回归,基本计量问题(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、
VEC模型
、
VAR模型
、条件异方差模型等;第三...
利用Eviews对以下数据进行构建
var模型
,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位...
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立
VEC模型
。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造
VEC模型
或者进行...
模型
有什么用?
答:
第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、
VEC模型
、
VAR模型
、条件异方差模型等;第三层次包括有序因变量、面板VAR、神经网络、分位数模型、季节调整模型等等。模型,建立一套研究范式,然后按此模型进行研究。选题与...
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