66问答网
所有问题
当前搜索:
var模型和vecm模型区别
银行理财之CCAR的压力情景设计
答:
VECM模型是VAR模型的一个扩展:VECM模型在VAR模型的基础上引入了长期协整机制的约束,在统计意义上更为严谨
。VECM模型的压力情景设计,基于其所建立的多个危机驱动因素之间的联动关系,即可根据区别的危机触发因素或冲击因素,推演出相应冲击下的整体压力情景。混合型方式混合型方式一般是指采用统计模型和专家判...
VEC模型
由于是有协整约束的
VAR模型
,所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1...
答:
这是因为VECM模型是有协整约束的VAR模型
,而VECM模型其实使用了VAR模型的一阶差分形式,相当于已经滞后了一阶,如果原var模型是3阶,则VECM模型则是3-1阶。
什么叫
vecm模型
答:
vecm模型
的意义是协整向量与误差修正,建立
VECM模型
时,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统
VAR模型
确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,...
var模型
是什么意思
答:
var模型是一种用于描述资产风险程度的数学模型
。它是VaR(Value at Risk)的缩写,是金融风险管理领域的一种常见方法。该模型可用于评估不同种类的投资组合和金融工具的风险,以及帮助企业或机构制定风险管理策略。var模型主要通过计算预期损失和保证水平来评估证券交易风险。预期损失是指在一定时间内,可能因...
一系列检验和
模型
的滞后期和时间趋势项如何选择?
答:
单位根检验DF/ADF、协整检验JJ检验、Granger检验,
VAR模型
、
VECM模型
的滞后期和趋势项究竟怎么判定要不要加?希望哪位高手能详细给予答复。万分感谢。... 单位根检验DF/ADF、协整检验JJ检验、Granger检验,VAR模型、VECM模型的滞后期和趋势项究竟怎么判定要不要加?希望哪位高手能详细给予答复。万分感谢。 展开 我...
var模型
的脉冲响应图错误还要方差分解吗
答:
Eviews中
VAR模型
的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现 - 知乎 2019年11月25日3.
VECM
是VAR的误差修正模型,如果建立成功,一样可以做脉冲响应和方差分解。知乎
一阶单整的3个变量存在长期协整关系,接下来如何建立
VAR
?急问!!!
答:
VECM
其实就是ECM + VAR。 我们普通做的计算,因变量(方程左边的)往往只是一个vector。而
VAR模型
,他的方程左边,不仅仅还有一个因变量,而是有多个因变量并列起来(不再是一个vector 是个矩阵)。这样可以扑捉到多个时间序列的相互依存关系。正常的ECM,左边的因变量只有一个。而VECM就是VAR版本的...
VAR模型与ECM模型
之间的有什么关系?
答:
ECM是误差修正用的,考虑当期值和上期波动相关,修正了波动值,向相反方向。
VAR
是向量自回归,是把大量变量内生化,但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值,也可以研究变量与其他变量间的持续性。
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
一、
VaR模型
的优点如下:1、 VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等...
var模型
主要是分析什么?
答:
var模型
主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。var模型通常...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
vec和var模型
vecm脉冲响应
var模型和vecm模型形式
平稳数据可以用vecm模型
vecm模型eviews结果解读
vec模型和var模型的关系
vecm模型和ecm模型
vecm模型滞后阶数怎么确定
var模型和vec模型区别