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var模型和vec模型区别
做
var模型
的数据必须同阶协整吗
答:
也不全是。因为在时间序列
模型
中,存在协整这样一个调整长期均衡关系的概念,转换到
VAR
中来,如果数据本身不平稳,但却又是同阶单整,那么通过建立误差修正模型(ECM),就可以使得模型包含长期均衡的信息,从而完善模型。只不过ECM在VAR中改名换姓,改叫向量误差修正模型(
VEC
)了。模型的构造已经基本完成...
VAR模型和
耦合模型哪个简单
答:
就分析对象来说,
VAR模型
更简单。它只要衡量一个对象。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR模型基本思想VAR按字面的解释就是处于风险状态的价值,即在一定置信水平和一定持有期内。耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧...
平稳性检验后可以确定协整关系吗
答:
注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造
VEC模型
或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。
原数据不平稳,一阶差分平稳。这样能做
VAR
还是
VEC
检验呢?
答:
单位根-平稳-
VAR
-格兰杰;单位根-不平稳-差分-平稳-协整-
VEC
-(格兰杰可做可不做)。就我的个人经验来说,能不错vecm就不做vecm,这玩意儿不准,做出来的东西和实际情况对不上,所以协整的时候可以适当放宽判断水准。
var模型和
ols模型的
区别
答:
思路不同。
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。OLS模型思路较为简单是以实际值和模型估计值之差的平方和达到最小的值被作为参数估计。VAR模型常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响,主要应用于宏观经济学。是处理多个相关经济指标的分析与预测中...
ARMA
模型与VAR模型
在eviews中有什么
区别
?就是二者在建模过程中的使用范...
答:
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR...
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造
VEC模型
或者进行...
求助:协整检验的滞后期确定、如何构造
VAR
、
VEC模型
?数据稍后发噢。求...
答:
最佳滞后期,EVIEWS 先不管单位根随便生成个
VAR
,QUICK-estimate VAR,view-lag什么忘了-lag c开头什么,点出来之后跳出小对话框,默认就行了。之后出现AIC,SC各种鉴定的数字,看数字旁边有小星星的,有星星的就是好的,本人喜欢用aic,再看aic的lag列,就是最佳之后阶数。
VEC
先要检验单位根,再检验...
word2vec中两种
模型区别
是什么word2
vec模型
答:
例如,某个维度可能表示单词的“性别”,某个单词的该维度数值较大,则表示该单词更偏向于“男性”;反之,则表示该单词更偏向于“女性”。以上信息仅供参考,建议查阅机器学习领域相关研究文献,或者咨询专业人士获取更全面更准确的信息。Word2
Vec模型
有两种主要的形式,一种是Skip-gram模型,另一种是...
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造
VEC模型
或进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即三者之间的关系为因果关系。资料拓展:一、平稳性问题 1、单位根检验是序列...
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