66问答网
所有问题
当前搜索:
误差修正模型和var模型区别
协整关系是什么意思?
答:
协整关系是通过统计模型来测量的,主要是基于向量自回归(VAR)模型、
误差修正模型
(ECM)和极大似然估计等方法。其中,
VAR模型
是最常见的方法之一,它可以将多个变量之间的关系建模为一个线性方程组,并对它们进行协整检验。ECM模型则在VAR基础上进一步考虑到时间序列之间的误差修正问题,使模型更加准确。协...
误差修正模型
相比一般的差分模型有何优势?
答:
误差修正模型的主要优势在于:
1、能够同时考虑序列的长期均衡关系和短期波动,对于非平稳时间序列的建模和预测能力更强
。2、可以对序列的误差进行修正,从而更好地反映序列之间的真实关系,提高了模型的预测准确性。3、ECM模型能够处理多个时间序列之间的关系,特别适用于具有协整关系的多元时间序列数据分析。
var模型
是什么意思
答:
var模型
是一种用于描述资产风险程度的数学模型。它是VaR(Value at Risk)的缩写,是金融风险管理领域的一种常见方法。该模型可用于评估不同种类的投资组合和金融工具的风险,以及帮助企业或机构制定风险管理策略。var模型主要通过计算预期损失和保证水平来评估证券交易风险。预期损失是指在一定时间内,可能因...
误差修正模型
是什么?
答:
误差修正模型
(error correction model,简记为ECM)是一种具有特定形式的计量经济学模型,它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的,称为DHSY模型。建立误差修正模型,首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
1、
VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握
。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准, 使...
eviews如何做单位根检验,
误差修正模型
,蒙特卡洛模拟实验
答:
误差修正模型
:理论上讲它是
VAR模型
的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确定。蒙特卡罗模拟试验的话,使用交互式操作很难完成,最好使用编程方法,现将我前段时间和朋友交流的一个程序写在下面,它用以模拟线性回归系数的分布:'Simulation of OLS ...
一组价格数据,二阶差分才平稳,后续做分布拟合是用原数据还是二阶差分数...
答:
VAR
需要平稳序列。如果想用不平稳的原序列的话 可以考虑
误差修正模型
(ECM)。误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能使用)
什么是
误差修正
机制
答:
优点:
误差修正模型
相对于上面的向量自回归,要是我们所分析的经济变量具有协整关系的话,那么向量自回归模型就会容易引起残差的序列相关问题。因为向量自回归模型一般为了平稳,都是采用变量的差分形式,则其差分方程如:DY(t)=a1DX(t)+v(t),其中v(t)=u(t)-u(t-1)另外一方面,向量自回归模型...
时间序列-SVAR
答:
VAR模型
并没有给出变量之间当期相关关系的确切形式, 即在模型的右端不含有当期的内生变量,而这些当期相关关系隐藏在
误差
项的相关结构之中,是无法解释的。SVAR即指VAR模型的结构式,即在模型中包含变量之间的当期关系。VAR模型存在参数过多的问题 ,为了解决这一参数过多的问题,计量经济学家们提出了...
var模型
适用于什么研究
答:
1、
var模型
(Vector Autoregression Model)适用于分析和预测时间序列数据。它是一种经济学和统计学中常用的模型,用于研究变量之间的动态关系,特别是在宏观经济学和金融领域。2、var模型假设时间序列的每个变量都是其它变量的线性函数,并且当前时刻的变量值受到过去时刻所有变量的影响。通过估计模型的参数,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
误差修正模型变量剔除方法
eviews建立vec模型步骤
多变量误差修正模型
误差修正模型脉冲响应步骤
vecm模型eviews结果解读
误差修正模型做预测
vec模型和var模型
为什么要建立误差修正模型
协整检验要误差修正