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var模型和vecm模型的关系
银行理财之CCAR的压力情景设计
答:
VECM模型是VAR模型的一个扩展:VECM模型在VAR模型的基础上引入了长期协整机制的约束,在统计意义上更为严谨
。VECM模型的压力情景设计,基于其所建立的多个危机驱动因素之间的联动关系,即可根据区别的危机触发因素或冲击因素,推演出相应冲击下的整体压力情景。混合型方式混合型方式一般是指采用统计模型和专家判...
var和vecm 模型
哪个是研究长期
关系
的
答:
这两者的区别不是长期和短期的关系。是有没有协整和单位根的区别。但是个人经验来说,
VAR的短期制约和长期制约都比VECM要优秀
。
VAR模型与ECM模型
之间的有什么
关系
?
答:
ECM是误差修正用的,考虑当期值和上期波动相关,修正了波动值,向相反方向。
VAR
是向量自回归,是把大量变量内生化,但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值,也可以研究变量与其他变量间的持续性。
什么叫
vecm模型
答:
vecm模型的
意义是协整向量与误差修正,建立
VECM模型
时,需要选择数据类型和设定协整
关系
个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统
VAR模型
确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,...
一阶单整的3个变量存在长期协整
关系
,接下来如何建立
VAR
?急问!!!
答:
VECM
其实就是ECM + VAR。 我们普通做的计算,因变量(方程左边的)往往只是一个vector。而
VAR模型
,他的方程左边,不仅仅还有一个因变量,而是有多个因变量并列起来(不再是一个vector 是个矩阵)。这样可以扑捉到多个时间序列的相互依存
关系
。正常的ECM,左边的因变量只有一个。而VECM就是VAR版本的...
var模型的
脉冲响应图错误还要方差分解吗
答:
Eviews中
VAR模型的
操作、脉冲响应分析和方差分解的实现 - 知乎 2019年11月25日3.
VECM
是VAR的误差修正模型,如果建立成功,一样可以做脉冲响应和方差分解。知乎
如果VAR不存在协整,那
VAR的
方程还有意义吗
答:
可以考虑是否存在协整,进而建立
VECM模型
。按照楼主的意思是几个变量是不平稳的,并且做了协整的Johansen检验发现不存在协整
关系
,因此不能用协整模型进行分析,应该考虑通过差分等方法得到平稳的变量然后再做
VAR模型
进行分析,而原来不平稳序列得到的VAR模型是没有意义的,拙见, ...
选用
VAR模型的
前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
∴VaR=ω0[E(R)-R*] ④ 上式公式中④即为该资产组合的VaR值,根据公式④,如果能求出置信水平α下的R*,即可求出该资产组合的VaR值。 (三)
VaR模型的
假设条件 VaR模型通常假设如下: ⒈市场有效性假设; ⒉市场波动是随机的,不存在自相关。 一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,...
金融
模型
有哪些
答:
但是
VaR模型
只关心超过VaR值的频率,而不关心超过VaR值的损失分布情况,且在处理损失符合非正态分布(如厚尾现象)及投资组合发生改变时表现不稳定。三、灵敏度分析法灵敏度方法是对风险的线性度量,它测定市场因子的变化与证券组合价值变化
的关系
。对于市场因子的特定变化量,通过这关系种变化关系可得到证券...
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