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var模型估计结果怎么看
压力测试的测试案例
答:
测试的结果是以
VaR
计,在90%的置信水平上,银行能继续盈利,说明信用风险较小。在极端情况下,以VaR计,在99%的置信水平上,有些银行会面临损失,不过这种极端情况发生的概率非常低。这只是一个预警。测试过程分成以下几个步骤:步骤一:定义模型步骤二:
估计模型
步骤三:
模型估计结果
分析步骤四:设计冲击场景步骤五:构造频率...
金融风险管理:风险价值
VaR
和局部均值ES的度量
答:
在这里的计算
结果
与GARCH
模型
预测的结果是有差异的,说明模型和参数(p, q)的选择对计算结果是有影响的。 在这篇文章当中,我们介绍了
VaR
和ES的概念,GARCH模型,ARCH模型以及RiskMetrics方法计算VaR和ES的方法和流程,关键点在于对波动率的拟合,除了要知道
怎么
计算,还要知道什么时候能用这个模型。 已赞过 已踩过< 你...
var模型
是什么意思
答:
var模型
是一种用于描述资产风险程度的数学模型。它是VaR(Value at Risk)的缩写,是金融风险管理领域的一种常见方法。该模型可用于评估不同种类的投资组合和金融工具的风险,以及帮助企业或机构制定风险管理策略。var模型主要通过计算预期损失和保证水平来评估证券交易风险。预期损失是指在一定时间内,可能因...
var模型
是什么意思?
答:
var模型
是一种用于描述资产风险程度的数学模型。它是VaR(Value at Risk)的缩写,是金融风险管理领域的一种常见方法。该模型可用于评估不同种类的投资组合和金融工具的风险,以及帮助企业或机构制定风险管理策略。var模型主要通过计算预期损失和保证水平来评估证券交易风险。预期损失是指在一定时间内,可能因...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,...
国际石油市场风险度量及其溢出效应检验方法
答:
实际上,也正是由于GED分布在描述油价收益率分布的厚尾方面具有独特的优势,因此本节引入基于GED分布的GARCH模型来
估计
国际石油市场收益率上涨和下跌时的VaR。 计算出石油市场的VaR风险值之后,为了给有关方面提供准确可靠的决策支持,有必要对计算
结果
进行检验,以判断所建立的
VaR模型
是否充分估计了市场的实际风险。为此,本...
var模型
主要是分析什么
答:
简单来说,就是用
模型
刻画向量之间的数量关系。这就引出了
VAR
的适用前提∶①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。而格兰杰因果检验的前提要求数据平稳,因此要先进行平稳性检验。
SPSS—常用计量经济
模型
汇总/附案例教程
答:
在经济指标分析中,
VAR模型
关注的是多变量系统的动态影响,通过稳健回归处理异常样本,如预测房价时,分位数回归揭示不同分位点广告投放对销售的显著影响,而面板模型如FE模型,如智商作为能力的代理变量,两阶段回归和GMM
估计
则在处理内生性问题时大显身手。最后,SPSSPRO展示了其在处理内生性问题时的高效...
以y为因变量,以x为自变量的双变量
var模型
是什么?
答:
VAR模型
是一种灵活的模型,在不需要进行严格的经济学假设前提下,能够捕捉多个变量之间的复杂动态关系。但是,由于VAR模型没有考虑其他可能影响y的外生变量,因此可能存在遗漏变量偏误问题。此外,VAR模型的参数较多,需要进行充分的数据处理和统计检验,才能得到可靠的
结果
。
VAR模型
有什么特点?
答:
Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测...
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