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var模型估计结果怎么看
var模型
不同阶平稳数据
怎么
处理
答:
1、先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶。2、根据AICSBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看
VAR模型
根是否在单位圆内,在可继续后续分析。3、若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。4、granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系;脉冲...
VaR
的优缺点
答:
VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测
VaR模型
前测VaR模型可以利用标准偏差和相关性,使用统计学方法预测持仓时间内...
var模型
人口对国内生产总值和什么的影响
答:
通过观察变量之间的相互关系,可以揭示GDP产出和其他变量的互动方式。2、冲击传导:
VAR模型
可以帮助我们分析外部冲击(例如经济政策的变化或贸易压力)对GDP的影响,并了解这些冲击
如何
通过其他经济变量传导或扩散。3、预测能力:VAR模型可以用来预测GDP的未来走势。通过
估计
和分析VAR模型,可以根据过去和当前的...
选用
VAR模型
的前提条件是什么?如果不满足前提条件,
如何
处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
在matlab中,
怎么
用
VAR模型
预测出均值
答:
用mean(X)命令,当X为向量,返回向量的均值;当X为矩阵,返回矩阵每列元素均值构成的行向量。同理,求方差可用
var
(X),用法和mean类似。
var模型
的预测精度会影响方差分解
结果
吗
答:
var模型
的预测精度不会影响方差分解
结果
对于典型的输入信号,如冲激信号、阶跃信号、斜坡信号等,都建立有响应模型(在此即单位阶跃响应模型)。根据模型,可以快速判断出实际系统的动态性能指标参数,只需要代入实际系统的相关测量参数,就可以定量分析其性能指标。
Eviews中,VEC
模型结果
的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的
VAR模型
,误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
一、
VaR模型
的优点如下:1、 VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等...
var
(2)-GARCH(1,1)-BEKK在Eviews中
怎么
操作?
答:
点击“OK”按钮开始
估计模型
。估计完成后,您可以查看EViews的输出
结果
,其中包括估计系数、标准误、t统计量等等。请注意,
VAR
(2)-GARCH(1,1)-BEKK是一种比较复杂的模型,需要较高的统计学和计量经济学知识。如果您不熟悉这个模型或不确定
如何
在EViews中进行操作,请先学习相关的理论知识,或者寻求专业...
实证
结果
分析与讨论
答:
为此,本节以99%的置信度为例,建立了基于正态分布分位数的
VaR 模型
,计算
结果
如表4.21所示,并与表4.19和表4.20中
VaR模型
的有关结果进行比较。 表4.21 基于正态分布分位数的VaR模型计算结果 结果表明,从VaR均值上看,基于正态分布的VaR模型在两个市场、两个方向(即上涨和下跌)上计算得到的VaR风险值均比基于GED...
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