66问答网
所有问题
当前搜索:
var模型估计结果怎么看
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,...
var模型
滞后阶数
怎么
确定
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过
查看VAR估计结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
VAR模型
滞后阶数
如何
确定?
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过
查看VAR估计结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
VAR模型
的滞后阶数
如何
确定?
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过
查看VAR估计结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
本部分就
VAR模型
在金融机构风险管理中的应用及其注意的问题介绍如下: 例1 来自JP.Morgan的例子 根据JP.Morgan1994年年报披露,该公司1994年一天的95%VAR值平均为1500万美元,这一
结果
可从反映JP.Morgan1994年日收益分布状况图中求出.该公司日均收益为500万美元,即E(ω)=500万美元。 如果给定α=95%,只需找一个...
VAR
最佳滞后期是什么意思
答:
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6、0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/...
VAR模型
滞后阶数
怎么
确定?
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过
查看VAR估计结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
如何
选择
VAR模型
滞后阶数?
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过
查看VAR估计结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜