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VAR模型自由度
向量自回归
模型
是什么意思?
答:
Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测...
var模型
的样本长度要求是多少?
答:
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。另外,理论上VAR模型的残差还满足满足正态性,并且通过自相关检验等,但通常对此类检验的关注度相对较少。VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。另外,理论上VAR模型的残差还满足满足正态性,并且通过自相关检验等,但通常对此类检验的关注度相对较少。VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
现将样本区间内实际收盘指数低于预测下限的天数与95%置信度情况下的可能出现的期望天数作一统计对比,结果见表2。 表2 模型期望结果与实际结果的比较 深圳综合 深圳成分 上证综合 实际情况 3 3 3 期望情况 2 2 2 通过上面的计算我们可以发现应用
VaR模型
进行指数风险控制拟合结果较好。至于三种指数均有3个交易日超过...
向量自回归
模型
的作用是什么?
答:
Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测...
var模型
4个变量要多少数据
答:
40个数据。根据查询
var模型
详细介绍得知,1个变量至少需要10个数据,来进行选择使用,还需要确定各变量的滞后阶数,所以4个变量至少需要40个数据。向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型。
国际服务贸易
自由
化对发展中国家的影响及对策的文献综述
答:
准确建立
VAR模型
的关键在于滞后期数的确定,在实际应用中,一方面希望滞后期p足够大,可以更加完整的反映构造模型的动态特征;但另一方面,滞后期越长,模型中待估参数越多,损失的
自由度
也越多。因此,在滞后期和自由度之间寻找一个均衡点,一般根据AIC和SC信息量取值最小的准则来确定模型的滞后阶数。根据多次的实际测算,...
向量自回归
模型
适用于什么研究
答:
Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测...
var模型
需要多少样本
答:
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。另外,理论上VAR模型的残差还满足满足正态性,并且通过自相关检验等,但通常对此类检验的关注度相对较少。VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果...
var模型
估计结果怎么写出来
答:
列A、C代表内生变量。行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值。向量自回归模型简称
VAR模型
,是一种常用的计量经济模型。
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